«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 5.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | -4.77% | -1.63% | 2.92% | 7.63% | 4.78% | 5.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | 2.69% | 5.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -2.01% | -5.14% | -1.29% | -0.67% | 1.99% | 1.53% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -4.72% | -3.75% | 0.41% | 8.99% | 0.56% | 1.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.12% | -0.39% | 1.61% | 2.12% | 1.00% | 0.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -5.43% | -3.92% | 4.62% | 19.51% | 3.28% | 3.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.62% | 0.78% | -1.59% | 3.92% | 2.33% | -2.25% | -3.87% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 2.87% | 3.13% | 2.32% | 2.19% | 2.66% | 3.25% | 2.77% | 2.97% | 2.62% | 2.87% | 2.81% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.63% | 7.11% | 4.65% | 1.33% | 2.01% | 3.17% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.46% | 2.84% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.91% | 1.18% | 0.69% | 1.82% | 2.42% | 1.95% | 1.21% | 0.92% | 0.80% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.01 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.57 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.80 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.27 |
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VNQ | EEM | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.52 | 0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.11 |
| VGSH | 0.52 | 1.00 | 0.01 | -0.11 | -0.12 | -0.18 |
| VNQ | 0.06 | 0.01 | 1.00 | 0.49 | 0.58 | 0.67 |
| EEM | -0.05 | -0.11 | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.74 |
| VEA | -0.06 | -0.12 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.11 | -0.18 | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона с января 2010 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.46% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
График волатильности
Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.