«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаРаспределение активов
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,670 при доходности около 176.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДоходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 13.11% с начала года и доходность в 9.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 0.29% | 9.00% | 13.11% | 22.24% | 10.48% | 9.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22% | 12.44% | 18.43% | 34.98% | 17.92% | 16.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.11% | 17.49% | 26.91% | 31.95% | 8.82% | 11.03% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.40% | 6.52% | 4.02% | 5.70% | 4.58% | 2.95% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.09% | -3.42% | -0.15% | 15.71% | 9.27% | 4.83% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 1.61% | 1.07% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.60% | 6.80% | 12.14% | 27.17% | 10.53% | 8.63% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.14% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.09% | 2.23% | 2.10% | 2.29% | 2.64% | 2.15% |
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаМаксимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона с января 2010 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -14.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -10.1% | 27 апр. 2010 г. | 48 | 2 июл. 2010 г. | 54 | 20 сент. 2010 г. | 102 |
| -8.37% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 104 |
| -7.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.81% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.76% | 2 мая 2012 г. | 23 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 6 авг. 2012 г. | 67 |
| -5.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаГрафик волатильности
На текущий момент «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показывает волатильность на уровне 8.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.