PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 15%VGSH 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

15%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
193.75%
393.98%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH

Доходность по периодам

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 4.43% с начала года и доходность в 6.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона4.43%1.20%4.97%13.22%6.91%6.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.50%2.46%13.79%26.27%14.40%12.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.16%2.58%-3.45%9.25%3.12%5.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.99%1.25%1.05%2.47%1.99%1.78%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.85%-0.13%9.10%11.76%2.30%2.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.12%0.70%1.28%4.21%1.01%1.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.04%-2.25%4.89%12.51%6.65%4.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.95%2.38%2.23%-3.73%3.49%4.43%
20236.38%-3.16%1.62%0.78%-1.59%3.92%2.33%-2.25%-3.91%-2.25%7.47%5.12%14.54%
2022-4.50%-1.96%1.54%-5.26%-0.81%-6.06%6.00%-3.82%-8.58%4.13%5.85%-3.45%-16.76%
20210.00%1.77%2.49%3.82%1.08%1.29%1.59%1.54%-3.33%4.07%-1.65%3.86%17.53%
2020-0.13%-4.85%-10.91%7.58%3.13%2.20%3.63%3.32%-2.04%-1.75%8.21%3.41%10.72%
20196.82%1.50%1.82%1.76%-2.74%3.75%0.37%0.14%1.27%1.60%1.12%2.04%20.95%
20181.67%-3.87%0.24%0.30%1.32%0.72%1.55%1.25%-0.55%-4.74%1.99%-5.10%-5.47%
20171.50%2.12%0.20%0.87%0.83%0.73%1.63%0.30%0.95%0.89%1.54%0.91%13.20%
2016-3.15%-0.36%6.09%0.12%0.61%1.81%3.02%-0.67%0.21%-2.30%0.20%1.95%7.47%
20151.17%1.79%-0.31%0.05%-0.04%-2.14%1.66%-4.78%-0.97%4.90%-0.24%-0.95%-0.15%
2014-0.99%3.58%0.28%1.17%1.85%1.34%-0.89%2.14%-3.26%3.00%1.14%-0.48%9.03%
20132.87%0.39%1.98%2.80%-1.84%-2.05%2.89%-2.96%3.73%2.93%-0.30%0.92%11.65%

Комиссия

Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 2424
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Ранг коэф-та Шарпа «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.203.091.381.828.03
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.340.621.070.180.86
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.400.641.070.161.32
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.681.061.120.291.75
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.233.591.441.1114.82
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.801.201.140.602.43

Коэффициент Шарпа

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.28
2.24
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона2.82%2.73%3.06%2.19%2.03%2.41%2.85%2.34%2.44%2.10%2.23%2.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.11%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.19%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.40%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.53%
-0.41%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.66%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.136
-22.69%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-14.98%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-11.65%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.46%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.07%
2.38%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVGSHVNQEEMVEAVTI
TIP1.000.540.08-0.03-0.04-0.09
VGSH0.541.000.03-0.10-0.10-0.16
VNQ0.080.031.000.490.580.67
EEM-0.03-0.100.491.000.820.74
VEA-0.04-0.100.580.821.000.83
VTI-0.09-0.160.670.740.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.