David Swensen Lazy Portfolio
As the name implies, the David Swensen Portfolio comes from the CIO of Yale University and the author of Unconventional Success David Swensen. The distinguishable characteristics of this portfolio is that it allocates 20% to international equities and 20% to REITs.
- Комиссия
- 0.11%
- Дивидендный доход
- 1.82%
David Swensen Lazy PortfolioРаспределение активов
David Swensen Lazy PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Lazy Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,381 при доходности около 163.81%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
David Swensen Lazy PortfolioДоходность по периодам
David Swensen Lazy Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 7.85% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Swensen Lazy Portfolio | 3.93% | 7.85% | 16.03% | 32.44% | 9.96% | 8.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.74% | 5.19% | 20.53% | 52.32% | 11.71% | 3.04% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.70% | -0.68% | 0.73% | 6.13% | 3.99% | 3.22% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.11% | 9.32% | 25.28% | 50.40% | 10.05% | 6.19% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.02% | -0.02% | 0.02% | 0.22% | 1.67% | 1.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.39% | 13.84% | 21.55% | 31.36% | 7.13% | 9.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.28% | 11.94% | 23.21% | 54.15% | 17.44% | 14.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
David Swensen Lazy PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность David Swensen Lazy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.83% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.09% | 2.23% | 2.10% | 2.29% | 2.64% | 2.15% |
David Swensen Lazy PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
David Swensen Lazy PortfolioМаксимальные просадки
David Swensen Lazy Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -14.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -10.1% | 27 апр. 2010 г. | 48 | 2 июл. 2010 г. | 54 | 20 сент. 2010 г. | 102 |
| -8.37% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 104 |
| -7.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.81% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.76% | 2 мая 2012 г. | 23 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 6 авг. 2012 г. | 67 |
| -5.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
David Swensen Lazy PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент David Swensen Lazy Portfolio показывает волатильность на уровне 13.22%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.