«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 9.86% с начала года и доходность в 6.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 9.86% | -2.22% | 5.21% | 10.42% | 6.51% | 6.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.03% | 25.20% | 14.10% | 12.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | -7.18% | 8.61% | 4.87% | 3.19% | 4.91% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.64% | -0.82% | 0.65% | 1.71% | 1.64% | 2.11% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.64% | -0.68% | 0.73% | 9.90% | 1.13% | 3.04% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.76% | 0.40% | 2.60% | 3.92% | 1.32% | 1.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | -2.46% | -1.37% | 3.45% | 4.78% | 5.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 2.38% | 2.23% | -3.73% | 3.48% | 1.38% | 3.10% | 2.46% | 2.07% | -2.18% | 2.94% | 9.86% | |
| 2023 | 6.38% | -3.16% | 1.62% | 0.78% | -1.59% | 3.92% | 2.33% | -2.25% | -3.91% | -2.25% | 7.47% | 5.12% | 14.54% |
| 2022 | -4.50% | -1.96% | 1.54% | -5.26% | -0.81% | -6.06% | 6.00% | -3.82% | -8.58% | 4.13% | 5.85% | -3.45% | -16.76% |
| 2021 | 0.00% | 1.77% | 2.49% | 3.82% | 1.08% | 1.29% | 1.59% | 1.54% | -3.33% | 4.07% | -1.65% | 3.86% | 17.53% |
| 2020 | -0.13% | -4.85% | -10.91% | 7.58% | 3.13% | 2.20% | 3.63% | 3.32% | -2.04% | -1.75% | 8.21% | 3.41% | 10.72% |
| 2019 | 6.82% | 1.50% | 1.82% | 1.76% | -2.74% | 3.75% | 0.37% | 0.14% | 1.27% | 1.60% | 1.12% | 2.04% | 20.95% |
| 2018 | 1.67% | -3.87% | 0.24% | 0.30% | 1.32% | 0.72% | 1.55% | 1.25% | -0.55% | -4.74% | 1.99% | -5.10% | -5.47% |
| 2017 | 1.50% | 2.12% | 0.20% | 0.87% | 0.83% | 0.73% | 1.63% | 0.30% | 0.95% | 0.89% | 1.54% | 0.91% | 13.20% |
| 2016 | -3.15% | -0.36% | 6.09% | 0.12% | 0.61% | 1.81% | 3.02% | -0.67% | 0.21% | -2.30% | 0.20% | 1.95% | 7.48% |
| 2015 | 1.17% | 1.79% | -0.31% | 0.05% | -0.04% | -2.14% | 1.66% | -4.78% | -0.97% | 4.90% | -0.24% | -0.95% | -0.15% |
| 2014 | -0.99% | 3.58% | 0.28% | 1.17% | 1.85% | 1.34% | -0.89% | 2.14% | -3.26% | 3.00% | 1.14% | -0.48% | 9.03% |
| 2013 | 2.87% | 0.39% | 1.98% | 2.80% | -1.84% | -2.05% | 2.89% | -2.96% | 3.73% | 2.93% | -0.30% | 0.92% | 11.65% |
Комиссия
Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.39 | 0.62 | 1.08 | 0.24 | 1.32 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 1.00 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.73 | 1.12 | 1.14 | 0.38 | 2.81 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.31 | 3.54 | 1.47 | 4.15 | 10.10 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.66 | 1.08 | 0.58 | 1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.73% | 3.06% | 2.19% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.10% | 2.23% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 629 |
| -14.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.46% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VNQ | EEM | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.54 | 0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.15 |
| VNQ | 0.09 | 0.04 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.66 |
| EEM | -0.03 | -0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.73 |
| VEA | -0.03 | -0.09 | 0.57 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.08 | -0.15 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 1.00 |