«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.17% с начала года и доходность в 8.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 3.17% | 2.34% | 7.85% | 18.05% | 8.68% | 8.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.00% | 0.73% | 3.22% | 1.56% | 1.90% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.70% | 1.54% | 3.10% | 13.08% | 1.99% | 2.94% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.22% | 0.41% | 2.14% | 4.17% | 1.32% | 1.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.74% | 3.53% | 2.68% | -4.57% | 4.23% | 2.05% | 3.20% | 2.71% | 2.19% | -1.87% | 4.68% | -4.01% | 14.40% |
| 2023 | 7.28% | -3.33% | 1.47% | 0.89% | -1.27% | 5.23% | 2.84% | -2.36% | -4.75% | -2.63% | 8.89% | 5.78% | 18.30% |
| 2022 | -5.78% | -2.44% | 2.97% | -6.54% | -1.27% | -7.22% | 7.59% | -4.22% | -9.61% | 5.47% | 5.76% | -4.53% | -19.62% |
| 2021 | -0.11% | 2.45% | 3.23% | 4.82% | 0.92% | 1.83% | 2.04% | 2.11% | -4.15% | 5.49% | -1.76% | 4.83% | 23.47% |
| 2020 | 0.03% | -6.21% | -13.32% | 9.13% | 3.54% | 2.26% | 4.23% | 4.06% | -2.56% | -2.02% | 9.63% | 3.77% | 10.68% |
| 2019 | 7.98% | 1.89% | 2.06% | 2.04% | -3.34% | 4.31% | 0.80% | 0.08% | 1.56% | 1.68% | 1.42% | 2.06% | 24.59% |
| 2018 | 1.80% | -4.45% | 0.15% | 0.43% | 1.87% | 1.09% | 1.89% | 1.92% | -0.64% | -5.38% | 2.36% | -6.69% | -6.03% |
| 2017 | 1.32% | 2.65% | -0.22% | 0.85% | 0.68% | 1.00% | 1.66% | 0.18% | 1.16% | 0.92% | 2.04% | 0.84% | 13.86% |
| 2016 | -3.68% | -0.33% | 6.94% | -0.16% | 1.08% | 2.32% | 3.40% | -1.07% | -0.13% | -2.86% | 0.67% | 2.41% | 8.46% |
| 2015 | 1.33% | 1.67% | -0.18% | -0.68% | 0.16% | -2.44% | 2.21% | -5.27% | -0.89% | 5.50% | -0.14% | -0.77% | 0.12% |
| 2014 | -0.93% | 3.98% | 0.32% | 1.25% | 1.96% | 1.50% | -0.99% | 2.53% | -3.46% | 3.70% | 1.44% | -0.21% | 11.42% |
Комиссия
Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.72 | 1.01 | 1.12 | 0.29 | 2.01 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.43 | 1.18 | 0.50 | 3.04 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.48 | 3.82 | 1.51 | 4.38 | 10.57 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.72% | 2.78% | 2.73% | 3.06% | 2.19% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.10% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.50% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -25.59% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 560 |
| -15.65% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -12.45% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VNQ | EEM | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.54 | 0.10 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.05 | -0.09 | -0.08 | -0.15 |
| VNQ | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.66 |
| EEM | -0.02 | -0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.73 |
| VEA | -0.03 | -0.08 | 0.57 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.08 | -0.15 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 1.00 |