«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -0.38% с начала года и доходность в 6.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | -0.38% | -3.23% | 12.76% | 8.71% | 5.99% | 6.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.76% | -4.20% | 20.05% | 22.66% | 12.42% | 11.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.03% | -5.76% | 13.51% | 0.88% | 2.16% | 5.15% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.52% | -1.39% | 3.62% | -0.96% | 1.95% | 1.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.17% | -1.76% | 11.26% | 5.66% | 0.55% | 2.04% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.10% | -0.34% | 2.20% | 2.55% | 1.02% | 0.96% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.59% | -3.12% | 16.88% | 7.98% | 6.20% | 4.65% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 2.38% | 2.23% | |||||||||
| 2023 | -3.91% | -2.25% | 7.47% | 5.12% |
Комиссия
Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.70 | 1.32 | 1.45 | 7.28 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.05 | 0.21 | 1.02 | 0.03 | 0.13 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.15 | -0.18 | 0.98 | -0.06 | -0.34 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.32 | 0.56 | 1.06 | 0.14 | 0.84 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.19 | 1.87 | 1.22 | 0.65 | 3.58 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.50 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 2.90% | 2.73% | 3.06% | 2.19% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.10% | 2.23% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.64% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.39% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.65% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.46% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VNQ | EEM | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.53 | 0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.10 |
| VGSH | 0.53 | 1.00 | 0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.17 |
| VNQ | 0.08 | 0.02 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.67 |
| EEM | -0.04 | -0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.82 | 0.74 |
| VEA | -0.05 | -0.11 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.10 | -0.17 | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |