PortfoliosLab logo

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона

Последнее обновление 25 нояб. 2022 г.

Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.

Комиссия

Рейтинг 32 из 54

0.11%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 8 из 54

3.13%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 33 из 54

7.72%
3.57%54.49%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 32 из 54

-0.75
-1.140.25
Максимальная просадка

Рейтинг 32 из 54

-31.24%
-91.88%-19.55%

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаРаспределение активов


TIP 15%VGSH 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,504 при доходности около 145.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
-2.57%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДоходность по периодам

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -16.86% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-0.78%-15.53%-14.36%9.13%11.10%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона5.37%-3.72%-14.77%-13.56%5.07%6.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.46%0.14%-15.57%-15.19%10.36%12.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
7.18%-9.35%-23.26%-19.11%4.34%7.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.38%-6.42%-11.81%-11.13%2.10%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
10.41%-8.37%-22.02%-23.28%-2.47%1.08%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.41%-1.97%-4.25%-4.29%0.60%0.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.06%-3.02%-14.07%-13.24%2.20%5.58%

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84
-0.60
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаДивиденды

Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

3.12%2.26%2.12%2.58%3.15%2.68%2.87%2.54%2.78%2.72%3.01%3.53%2.98%

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-16.06%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаМаксимальные просадки

«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона с января 2010 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.66%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.136
-22.69%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-14.98%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-11.65%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.46%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-10.1%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.5420 сент. 2010 г.102
-8.37%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.104
-7.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.81%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.76%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.446 авг. 2012 г.67

«Ленивый портфель» Дэвида СвенсонаГрафик волатильности

На текущий момент «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показывает волатильность на уровне 18.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
12.31%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля