«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
Как следует из названия, этот ленивый портфель принадлежит главному инвестиционному директору Йельского университета и автору книги «Нетрадиционный успех» Дэвиду Свенсену. Отличительной особенностью этого портфеля является то, что он содержит 20% международных акций и 20% REIT.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -2.53% с начала года и доходность в 7.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | -2.53% | -2.21% | -3.38% | 9.68% | 10.54% | 7.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -2.99% | -4.58% | 8.93% | 15.18% | 11.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.32% | -3.14% | -7.30% | 13.04% | 6.98% | 4.91% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.73% | 0.40% | 2.50% | 7.08% | 1.41% | 2.24% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.90% | -2.58% | -2.08% | 8.06% | 5.96% | 2.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.08% | 0.73% | 2.58% | 6.25% | 1.20% | 1.50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.16% | 5.84% | 10.70% | 11.66% | 5.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 0.09% | -3.75% | -1.40% | -2.53% | ||||||||
| 2024 | -0.74% | 3.53% | 2.68% | -4.57% | 4.23% | 2.05% | 3.20% | 2.71% | 2.19% | -1.87% | 4.68% | -4.01% | 14.40% |
| 2023 | 7.28% | -3.33% | 1.47% | 0.89% | -1.27% | 5.23% | 2.84% | -2.36% | -4.75% | -2.63% | 8.89% | 5.78% | 18.30% |
| 2022 | -5.78% | -2.44% | 2.97% | -6.54% | -1.27% | -7.22% | 7.59% | -4.22% | -9.61% | 5.47% | 5.76% | -4.53% | -19.62% |
| 2021 | -0.11% | 2.45% | 3.23% | 4.82% | 0.92% | 1.83% | 2.04% | 2.11% | -4.15% | 5.49% | -1.76% | 4.83% | 23.47% |
| 2020 | 0.03% | -6.21% | -13.32% | 9.13% | 3.54% | 2.26% | 4.23% | 4.06% | -2.56% | -2.02% | 9.63% | 3.77% | 10.68% |
| 2019 | 7.98% | 1.89% | 2.06% | 2.04% | -3.34% | 4.31% | 0.80% | 0.08% | 1.56% | 1.68% | 1.42% | 2.06% | 24.59% |
| 2018 | 1.80% | -4.45% | 0.15% | 0.43% | 1.87% | 1.09% | 1.89% | 1.92% | -0.64% | -5.38% | 2.36% | -6.69% | -6.03% |
| 2017 | 1.32% | 2.65% | -0.22% | 0.85% | 0.68% | 1.00% | 1.66% | 0.18% | 1.16% | 0.92% | 2.04% | 0.84% | 13.86% |
| 2016 | -3.68% | -0.33% | 6.94% | -0.16% | 1.08% | 2.32% | 3.40% | -1.07% | -0.13% | -2.86% | 0.67% | 2.41% | 8.46% |
| 2015 | 1.33% | 1.67% | -0.18% | -0.68% | 0.16% | -2.44% | 2.21% | -5.27% | -0.89% | 5.50% | -0.14% | -0.76% | 0.12% |
| 2014 | -0.93% | 3.98% | 0.32% | 1.25% | 1.96% | 1.50% | -0.99% | 2.53% | -3.46% | 3.70% | 1.44% | -0.20% | 11.42% |
Комиссия
Комиссия «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.51 | 2.38 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.49 | 2.07 | 1.27 | 0.63 | 4.47 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.52 | 0.87 | 1.11 | 0.37 | 1.64 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.76 | 6.46 | 1.86 | 6.35 | 18.59 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.89% | 2.78% | 2.73% | 3.06% | 2.19% | 2.03% | 2.41% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.10% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.03% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -25.59% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 560 |
| -15.65% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона составляет 11.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VGSH | VNQ | EEM | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.08 | -0.16 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.99 | 0.93 |
| TIP | -0.08 | 1.00 | 0.54 | 0.10 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.04 |
| VGSH | -0.16 | 0.54 | 1.00 | 0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.05 |
| VNQ | 0.64 | 0.10 | 0.04 | 1.00 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.84 |
| EEM | 0.73 | -0.02 | -0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.74 |
| VEA | 0.82 | -0.03 | -0.09 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
| VTI | 0.99 | -0.08 | -0.15 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.93 | 0.04 | -0.05 | 0.84 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |