PortfoliosLab logo

David Swensen Lazy Portfolio

As the name implies, the David Swensen Portfolio comes from the CIO of Yale University and the author of Unconventional Success David Swensen. The distinguishable characteristics of this portfolio is that it allocates 20% to international equities and 20% to REITs.

Комиссия
0.11%
Дивидендный доход
1.82%

David Swensen Lazy PortfolioРаспределение активов


TIP 15%VGSH 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

David Swensen Lazy PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Lazy Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,381 при доходности около 163.81%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


David Swensen Lazy Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Lazy PortfolioДоходность по периодам

David Swensen Lazy Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 7.85% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
David Swensen Lazy Portfolio3.93%7.85%16.03%32.44%9.96%8.26%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.74%5.19%20.53%52.32%11.71%3.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.70%-0.68%0.73%6.13%3.99%3.22%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.11%9.32%25.28%50.40%10.05%6.19%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.02%-0.02%0.02%0.22%1.67%1.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.39%13.84%21.55%31.36%7.13%9.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.28%11.94%23.21%54.15%17.44%14.36%

David Swensen Lazy PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

David Swensen Lazy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


David Swensen Lazy Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Lazy PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность David Swensen Lazy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.83%2.03%2.41%2.85%2.34%2.44%2.09%2.23%2.10%2.29%2.64%2.15%

David Swensen Lazy PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


David Swensen Lazy Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Lazy PortfolioМаксимальные просадки

David Swensen Lazy Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-25.66%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.136
-14.98%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-11.65%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-10.1%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.5420 сент. 2010 г.102
-8.37%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.104
-7.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.81%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.76%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.446 авг. 2012 г.67
-5.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

David Swensen Lazy PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент David Swensen Lazy Portfolio показывает волатильность на уровне 13.22%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


David Swensen Lazy Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Lazy Portfolio с другими показателями