PortfoliosLab logo

Портфель «40/60»

Последнее обновление 7 февр. 2023 г.

Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 12 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 16 из 54

2.29%
0.00%4.21%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 41 из 54

5.87%
2.65%53.17%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 47 из 54

-0.62
-0.99-0.09
Максимальная просадка

Рейтинг 7 из 54

-19.79%
-55.92%-14.59%

Портфель «40/60»Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «40/60»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,954 при доходности около 129.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%OctoberNovemberDecember2023February
2.10%
3.64%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 4.63% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк5.55%7.07%-0.82%-8.65%8.83%10.56%
Портфель «40/60»2.72%4.63%-1.16%-7.61%4.96%5.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.37%2.48%-2.03%-8.22%0.74%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.31%7.89%0.23%-7.27%10.25%12.26%

Портфель «40/60»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50OctoberNovemberDecember2023February
-0.62
-0.34
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.29%2.23%1.71%1.98%2.49%2.73%2.47%2.60%2.74%2.85%2.92%3.53%3.80%4.14%

Портфель «40/60»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-12.11%
-14.29%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Максимальные просадки

Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 19.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.79%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76
-5.27%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.234
-4.83%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5014 сент. 2010 г.99
-4.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-4.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-3.95%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.2329 дек. 2011 г.35

Портфель «40/60»График волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 7.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2023February
11.15%
16.98%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля