Портфель «40/60»
Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «40/60» на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 3.19% с начала года и доходность в 6.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
Портфель «40/60» | 3.56% | 2.20% | 12.55% | 13.55% | 6.12% | 6.02% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | -0.56% | 1.37% | 5.97% | 2.42% | 0.33% | 1.50% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 9.87% | 3.45% | 22.87% | 31.87% | 14.26% | 12.28% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.35% | 1.32% | ||||||||||
2023 | -1.18% | -3.42% | -1.97% | 6.47% | 4.27% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
2.02 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.35 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель «40/60» | 2.48% | 2.43% | 2.23% | 1.67% | 1.90% | 2.34% | 2.50% | 2.21% | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.22% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «40/60» составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.14% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 209 | 5 янв. 2010 г. | 411 |
-19.79% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-15.64% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
-7.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
-6.12% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VTI | |
---|---|---|
BND | 1.00 | -0.18 |
VTI | -0.18 | 1.00 |