PortfoliosLab logo

Портфель «40/60»

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 12 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 30 из 54

1.93%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 35 из 54

8.22%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 35 из 54

-0.43
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 9 из 54

-22.41%
-91.88%-17.74%

Портфель «40/60»Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «40/60»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,608 при доходности около 136.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.28%
-4.27%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -9.86% с начала года и доходность в 8.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель «40/60»5.98%-4.56%-9.09%-7.28%6.31%6.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%-4.78%-10.34%-4.99%13.37%13.68%

Портфель «40/60»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.77
-0.20
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.93%1.69%1.95%2.46%2.70%2.44%2.57%2.70%2.82%2.88%3.49%3.75%4.09%

Портфель «40/60»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.60%
-10.77%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Максимальные просадки

Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 16.96%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.96%8 нояб. 2021 г.15114 июн. 2022 г.
-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76
-5.27%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.234
-4.83%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5014 сент. 2010 г.99
-4.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-4.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-3.95%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.2329 дек. 2011 г.35

Портфель «40/60»График волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
11.75%
16.68%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с другими показателями