Портфель «40/60»
Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «40/60» на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 10.47% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Портфель «40/60» | 10.47% | -0.59% | 4.88% | 10.76% | 5.64% | 6.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.35% | 1.74% | -0.35% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 14.10% | 12.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 1.32% | 1.85% | -3.18% | 2.90% | 1.77% | 2.17% | 1.72% | 1.60% | -1.77% | 3.35% | 10.47% | |
| 2023 | 4.76% | -2.56% | 2.68% | 0.78% | -0.52% | 2.59% | 1.40% | -1.18% | -3.42% | -1.97% | 6.47% | 4.27% | 13.54% |
| 2022 | -3.66% | -1.66% | -0.42% | -6.02% | 0.42% | -4.20% | 5.15% | -3.18% | -6.25% | 2.53% | 4.30% | -2.94% | -15.53% |
| 2021 | -0.65% | 0.34% | 0.75% | 2.54% | 0.28% | 1.55% | 1.40% | 1.03% | -2.42% | 2.70% | -0.48% | 1.28% | 8.52% |
| 2020 | 1.16% | -2.16% | -6.10% | 6.90% | 2.66% | 1.33% | 3.18% | 2.38% | -1.60% | -1.12% | 5.44% | 1.96% | 14.21% |
| 2019 | 4.10% | 1.44% | 1.70% | 1.56% | -1.58% | 3.52% | 0.66% | 0.81% | 0.36% | 1.03% | 1.51% | 1.11% | 17.34% |
| 2018 | 1.34% | -2.16% | -0.39% | -0.33% | 1.51% | 0.26% | 1.31% | 1.80% | -0.24% | -3.48% | 1.17% | -2.37% | -1.75% |
| 2017 | 0.85% | 1.86% | 0.00% | 0.90% | 0.83% | 0.41% | 1.00% | 0.57% | 0.70% | 0.85% | 1.17% | 0.81% | 10.40% |
| 2016 | -1.55% | 0.52% | 3.23% | 0.51% | 0.69% | 1.32% | 1.96% | -0.10% | 0.14% | -1.44% | 0.25% | 1.03% | 6.66% |
| 2015 | 0.36% | 1.41% | -0.14% | 0.05% | 0.22% | -1.34% | 1.21% | -2.60% | -0.60% | 3.21% | 0.03% | -0.98% | 0.71% |
| 2014 | -0.34% | 2.18% | 0.10% | 0.50% | 1.47% | 1.11% | -0.96% | 2.33% | -1.19% | 1.53% | 1.50% | 0.03% | 8.50% |
| 2013 | 1.78% | 0.85% | 1.70% | 1.25% | -0.17% | -1.55% | 2.52% | -1.75% | 2.25% | 2.21% | 0.93% | 0.75% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.43% | 2.23% | 1.67% | 1.90% | 2.34% | 2.50% | 2.21% | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «40/60» составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.14% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 209 | 5 янв. 2010 г. | 411 |
| -19.79% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 652 |
| -15.64% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -7.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -6.12% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |