PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «40/60»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

60%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
171.21%
262.37%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 3.19% с начала года и доходность в 6.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Портфель «40/60»3.56%2.20%12.55%13.55%6.12%6.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.56%1.37%5.97%2.42%0.33%1.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.45%22.87%31.87%14.26%12.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.35%1.32%
2023-1.18%-3.42%-1.97%6.47%4.27%

Комиссия

Комиссия Портфель «40/60» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Портфель «40/60»
2.02
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Коэффициент Шарпа

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.97

Коэффициент Шарпа Портфель «40/60» находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.02
2.76
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «40/60»2.48%2.43%2.23%1.67%1.90%2.34%2.50%2.21%2.28%2.34%2.38%2.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.22%
0
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «40/60» показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «40/60» составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.14%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2095 янв. 2010 г.411
-19.79%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «40/60» составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.42%
2.82%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.18
VTI-0.181.00