PortfoliosLab logo

Портфель «40/60»

Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 14 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 15 из 53

1.81%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 35 из 53

8.19%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 33 из 53

2.14
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 7 из 53

-15.64%
-38.24%-10.21%

Портфель «40/60»Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «40/60»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,420 при доходности около 154.20%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 6.31% с начала года и доходность в 8.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель «40/60»1.95%5.49%6.31%14.14%9.24%8.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.08%0.07%-0.90%-0.75%3.27%3.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%

Портфель «40/60»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Дивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.81%2.00%2.34%2.64%2.46%2.28%2.34%2.38%2.37%2.25%2.91%3.06%

Портфель «40/60»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Максимальные просадки

Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76
-5.27%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.234
-4.83%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5014 сент. 2010 г.99
-4.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-4.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-3.95%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.2329 дек. 2011 г.35
-3.19%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2010 июл. 2020 г.23

Портфель «40/60»График волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 4.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с другими показателями