PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «40/60»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

60%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
178.45%
280.08%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 6.33% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель «40/60»6.33%0.91%6.68%10.82%5.79%5.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.87%3.67%-0.03%1.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.94%12.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%1.32%1.85%-3.18%2.90%1.77%6.33%
20234.76%-2.56%2.68%0.78%-0.52%2.59%1.40%-1.18%-3.43%-1.97%6.47%4.27%13.54%
2022-3.66%-1.66%-0.42%-6.02%0.42%-4.20%5.15%-3.18%-6.25%2.53%4.30%-2.94%-15.53%
2021-0.65%0.34%0.75%2.54%0.28%1.55%1.40%1.03%-2.42%2.70%-0.48%1.28%8.52%
20201.16%-2.16%-6.10%6.90%2.66%1.33%3.18%2.38%-1.60%-1.12%5.44%1.96%14.21%
20194.10%1.44%1.70%1.56%-1.58%3.52%0.66%0.81%0.36%1.03%1.51%1.11%17.34%
20181.34%-2.16%-0.39%-0.33%1.51%0.26%1.31%1.80%-0.24%-3.48%1.17%-2.37%-1.75%
20170.85%1.86%0.00%0.90%0.83%0.41%1.00%0.57%0.70%0.85%1.17%0.81%10.40%
2016-1.55%0.52%3.24%0.50%0.69%1.32%1.96%-0.10%0.14%-1.44%0.25%1.03%6.66%
20150.36%1.41%-0.14%0.05%0.22%-1.34%1.21%-2.60%-0.60%3.21%0.03%-0.98%0.71%
2014-0.34%2.18%0.10%0.50%1.47%1.11%-0.96%2.33%-1.19%1.53%1.50%0.03%8.50%
20131.78%0.85%1.70%1.25%-0.17%-1.55%2.52%-1.75%2.25%2.21%0.93%0.75%11.20%

Комиссия

Комиссия Портфель «40/60» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель «40/60» среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «40/60», с текущим значением в 3434
Портфель «40/60»
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «40/60», с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «40/60», с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «40/60», с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «40/60», с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «40/60», с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель «40/60»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «40/60», с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель «40/60», с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель «40/60», с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель «40/60», с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель «40/60», с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62

Коэффициент Шарпа

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.44
1.82
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «40/60»2.59%2.43%2.23%1.67%1.90%2.34%2.50%2.21%2.28%2.34%2.38%2.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.42%
-2.86%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «40/60» показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «40/60» составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.14%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2095 янв. 2010 г.411
-19.79%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.652
-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «40/60» составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61%
2.76%
Портфель «40/60»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.