PortfoliosLab logo

Портфель «40/60»

Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 14 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 30 из 53

1.73%
0.00%3.10%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 36 из 53

7.68%
4.20%31.12%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 53

0.48
-0.311.63
Максимальная просадка

Рейтинг 7 из 53

-15.64%
-38.24%-8.85%

Портфель «40/60»Распределение активов


BND 60%VTI 40%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Портфель «40/60»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,831 при доходности около 148.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Доходность по периодам

Портфель «40/60» на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -4.39% с начала года и доходность в 7.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-7.73%-5.40%0.70%14.18%14.13%12.84%
Портфель «40/60»-4.39%-3.52%-2.08%2.84%8.44%7.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.60%-1.74%-2.82%-2.78%3.14%2.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-8.50%-6.33%-1.25%11.15%15.57%14.71%

Портфель «40/60»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Дивиденды

По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.73%1.67%1.93%2.43%2.67%2.41%2.54%2.67%2.79%2.85%3.45%3.71%4.04%

Портфель «40/60»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60»Максимальные просадки

Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.64%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116
-6.12%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.658 нояб. 2011 г.76
-5.27%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.234
-4.92%8 нояб. 2021 г.5221 янв. 2022 г.
-4.83%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5014 сент. 2010 г.99
-4.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-4.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-3.95%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.2329 дек. 2011 г.35

Портфель «40/60»График волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 5.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «40/60»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с другими показателями