Портфель «40/60»
Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «40/60» на 25 мая 2025 г. показал доходность в 0.46% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Портфель «40/60» | 0.46% | 1.88% | -0.54% | 7.25% | 6.09% | 6.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.68% | -0.71% | 1.36% | 4.55% | -1.10% | 1.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.97% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60% | 0.47% | -2.37% | -0.05% | 0.84% | 0.46% | |||||||
| 2024 | 0.43% | 1.73% | 2.01% | -3.35% | 3.16% | 1.95% | 2.44% | 1.72% | 1.60% | -1.78% | 3.32% | -2.24% | 11.25% |
| 2023 | 4.82% | -2.55% | 2.69% | 0.80% | -0.48% | 2.78% | 1.58% | -1.24% | -3.53% | -2.02% | 6.71% | 4.35% | 14.16% |
| 2022 | -3.81% | -1.71% | -0.21% | -6.23% | 0.37% | -4.43% | 5.20% | -3.19% | -6.29% | 2.59% | 4.31% | -2.98% | -15.91% |
| 2021 | -0.61% | 0.69% | 1.14% | 2.53% | 0.28% | 1.55% | 1.40% | 1.08% | -2.47% | 2.81% | -0.51% | 1.35% | 9.51% |
| 2020 | 1.07% | -2.60% | -6.62% | 6.75% | 2.59% | 1.35% | 3.27% | 2.54% | -1.65% | -1.17% | 5.87% | 2.16% | 13.58% |
| 2019 | 4.09% | 1.44% | 1.72% | 1.66% | -1.78% | 3.67% | 0.69% | 0.68% | 0.42% | 1.07% | 1.60% | 1.19% | 17.60% |
| 2018 | 1.44% | -2.21% | -0.43% | -0.31% | 1.54% | 0.27% | 1.39% | 1.87% | -0.22% | -3.76% | 1.22% | -2.87% | -2.23% |
| 2017 | 0.98% | 2.09% | 0.01% | 0.93% | 0.86% | 0.49% | 1.13% | 0.51% | 0.97% | 0.85% | 1.16% | 0.80% | 11.30% |
| 2016 | -1.93% | 0.48% | 3.57% | 0.52% | 0.77% | 1.23% | 2.11% | -0.08% | 0.15% | -1.51% | 0.64% | 1.11% | 7.18% |
| 2015 | 0.08% | 1.79% | -0.24% | 0.10% | 0.32% | -1.37% | 1.26% | -2.94% | -0.85% | 3.46% | 0.06% | -1.07% | 0.47% |
| 2014 | -0.51% | 2.34% | 0.13% | 0.48% | 1.51% | 1.20% | -1.04% | 2.47% | -1.25% | 1.62% | 1.57% | 0.01% | 8.76% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 0.34 | 2.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.71% | 2.43% | 2.23% | 1.67% | 1.90% | 2.34% | 2.50% | 2.21% | 2.28% | 2.34% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель «40/60» показал максимальную просадку в 21.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «40/60» составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.57% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 183 | 25 нояб. 2009 г. | 522 |
| -20.17% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 647 |
| -16.96% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -8.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -8.03% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.91 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.15 | 0.17 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.17 | 0.92 | 1.00 |