Умеренный портфель
The Moderate Portfolio is a diversified investment strategy that balances capital appreciation and income generation. With a 40% allocation to fixed income (BND and IGOV), the portfolio provides stability and interest income, while the 60% allocation to equities (VTI and VEA) offers potential capital growth and diversification across domestic and international stocks. This portfolio suits investors seeking a balance between stability, income, and moderate growth potential while maintaining a well-diversified mix of assets.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Умеренный портфель на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.66% с начала года и доходность в 5.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| Умеренный портфель | -4.42% | -1.49% | 4.66% | 12.37% | 4.22% | 5.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.08% | -1.58% | 0.03% | 0.04% | 1.02% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -4.49% | -9.25% | -6.03% | 0.60% | -4.86% | -2.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 4.44% | 12.23% | 20.14% | 9.03% | 11.17% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -5.43% | -3.95% | 4.62% | 22.17% | 3.01% | 3.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.83% | 1.20% | -1.23% | 3.60% | 2.07% | -1.97% | -3.74% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умеренный портфель | 2.37% | 2.14% | 1.88% | 1.80% | 2.41% | 2.70% | 2.38% | 2.63% | 2.67% | 3.02% | 2.79% | 3.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.11% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.70% | 0.22% | 1.31% | 1.36% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.05 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.27 |
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.40 | -0.17 | -0.13 |
| IGOV | 0.40 | 1.00 | 0.12 | 0.31 |
| VTI | -0.17 | 0.12 | 1.00 | 0.84 |
| VEA | -0.13 | 0.31 | 0.84 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Умеренный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.53% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -14.03% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -12.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -11.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
График волатильности
Текущая волатильность Умеренный портфель составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.