Умеренный портфель
The Moderate Portfolio is a diversified investment strategy that balances capital appreciation and income generation. With a 40% allocation to fixed income (BND and IGOV), the portfolio provides stability and interest income, while the 60% allocation to equities (VTI and VEA) offers potential capital growth and diversification across domestic and international stocks. This portfolio suits investors seeking a balance between stability, income, and moderate growth potential while maintaining a well-diversified mix of assets.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 32% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 8% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 39% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Умеренный портфель на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.51% с начала года и доходность в 6.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Умеренный портфель | 2.51% | 5.89% | 0.40% | 8.32% | 7.98% | 6.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 7.70% | 1.75% | 4.23% | 6.96% | -3.19% | -0.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Умеренный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | 0.48% | -2.10% | 1.18% | 0.64% | 2.51% | |||||||
| 2024 | -0.11% | 2.14% | 2.37% | -3.45% | 3.50% | 1.08% | 2.40% | 2.14% | 1.59% | -2.47% | 3.10% | -2.75% | 9.58% |
| 2023 | 5.95% | -2.95% | 2.83% | 1.20% | -1.23% | 3.60% | 2.07% | -1.97% | -3.82% | -2.32% | 7.47% | 4.84% | 15.98% |
| 2022 | -4.04% | -1.99% | 0.16% | -6.85% | 0.52% | -5.98% | 5.71% | -4.10% | -7.55% | 4.12% | 6.51% | -3.18% | -16.55% |
| 2021 | -0.68% | 1.03% | 1.45% | 3.03% | 1.06% | 0.90% | 1.31% | 1.26% | -3.00% | 3.26% | -1.53% | 2.20% | 10.57% |
| 2020 | 0.05% | -4.14% | -8.90% | 7.55% | 3.65% | 1.96% | 3.65% | 3.64% | -1.96% | -1.67% | 8.14% | 3.30% | 14.89% |
| 2019 | 5.37% | 1.82% | 1.34% | 2.06% | -2.99% | 4.58% | 0.07% | -0.17% | 1.03% | 1.66% | 1.62% | 1.90% | 19.63% |
| 2018 | 2.84% | -2.97% | -0.51% | -0.02% | 0.83% | -0.09% | 1.72% | 1.14% | -0.01% | -5.09% | 1.12% | -3.86% | -5.09% |
| 2017 | 1.66% | 1.86% | 0.70% | 1.28% | 1.53% | 0.57% | 1.72% | 0.42% | 1.23% | 1.13% | 1.47% | 1.05% | 15.63% |
| 2016 | -2.90% | -0.09% | 4.73% | 1.01% | 0.42% | 0.57% | 2.73% | -0.02% | 0.52% | -2.00% | 0.20% | 1.37% | 6.52% |
| 2015 | -0.36% | 2.99% | -0.67% | 1.12% | 0.05% | -1.67% | 1.26% | -3.94% | -1.57% | 4.51% | -0.23% | -1.25% | -0.04% |
| 2014 | -1.79% | 3.42% | 0.09% | 0.72% | 1.53% | 1.37% | -1.47% | 2.05% | -2.20% | 1.17% | 1.19% | -0.83% | 5.21% |
Комиссия
Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Умеренный портфель составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.72 | 1.11 | 1.13 | 0.20 | 1.41 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.42% | 2.21% | 2.10% | 1.80% | 1.69% | 2.22% | 2.43% | 2.08% | 2.25% | 2.23% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.55% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Умеренный портфель показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Умеренный портфель составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.53% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -21.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -14.03% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -12.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -11.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | IGOV | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.13 | 0.83 | 0.99 | 0.94 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.44 | -0.08 | -0.12 | 0.05 |
| IGOV | 0.13 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.13 | 0.34 |
| VEA | 0.83 | -0.08 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.12 | 0.13 | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.05 | 0.34 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |