PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Умеренный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 32%IGOV 8%VTI 39%VEA 21%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

32%

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds

8%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

21%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

39%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
253.56%
544.61%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

Умеренный портфель на 25 июн. 2024 г. показал доходность в 5.76% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
Умеренный портфель5.76%1.08%5.78%13.58%6.80%6.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.12%1.55%0.29%2.99%-0.12%1.38%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-5.59%-0.20%-5.79%-2.08%-4.98%-2.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.31%2.29%13.04%26.50%14.22%12.11%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.95%-1.40%5.35%13.15%6.78%4.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Умеренный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%2.14%2.37%-3.45%3.49%5.76%
20235.95%-2.95%2.83%1.20%-1.23%3.60%2.07%-1.97%-3.82%-2.32%7.47%4.84%15.98%
2022-4.04%-1.99%0.16%-6.85%0.52%-5.98%5.71%-4.10%-7.55%4.12%6.51%-3.18%-16.55%
2021-0.68%1.03%1.45%3.03%1.06%0.90%1.31%1.26%-3.00%3.26%-1.53%2.20%10.57%
20200.05%-4.14%-8.90%7.55%3.65%1.96%3.65%3.64%-1.96%-1.67%8.14%3.30%14.89%
20195.37%1.82%1.34%2.06%-2.99%4.58%0.07%-0.17%1.03%1.66%1.62%1.90%19.63%
20182.84%-2.97%-0.51%-0.02%0.83%-0.09%1.72%1.14%-0.01%-5.09%1.12%-3.86%-5.09%
20171.66%1.86%0.70%1.28%1.53%0.57%1.72%0.42%1.23%1.13%1.47%1.05%15.63%
2016-2.90%-0.09%4.73%1.00%0.42%0.57%2.73%-0.02%0.52%-2.00%0.20%1.37%6.52%
2015-0.36%2.99%-0.67%1.12%0.05%-1.67%1.26%-3.94%-1.57%4.51%-0.23%-1.25%-0.05%
2014-1.79%3.42%0.09%0.72%1.53%1.37%-1.47%2.05%-2.20%1.17%1.19%-0.83%5.21%
20132.73%0.23%1.84%2.23%-0.55%-1.85%3.65%-1.87%3.80%2.72%1.03%1.28%16.13%

Комиссия

Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Умеренный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Умеренный портфель, с текущим значением в 3030
Умеренный портфель
Ранг коэф-та Шарпа Умеренный портфель, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Умеренный портфель, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Умеренный портфель, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Умеренный портфель, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Умеренный портфель, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Умеренный портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Умеренный портфель, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Умеренный портфель, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Умеренный портфель, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Умеренный портфель, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Умеренный портфель, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.520.791.090.191.45
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.18-0.200.98-0.05-0.29
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.153.031.381.787.86
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.931.371.170.702.82

Коэффициент Шарпа

Умеренный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.51 до 2.34, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.51
2.16
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Умеренный портфель2.18%2.21%2.10%1.80%1.69%2.22%2.43%2.08%2.25%2.23%2.45%2.22%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.37%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.24%
-0.71%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Умеренный портфель показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Умеренный портфель составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-21.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-14.03%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.239 апр. 2009 г.42
-12.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-11.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Умеренный портфель составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.01%
2.39%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.43-0.14-0.10
IGOV0.431.000.130.32
VTI-0.140.131.000.84
VEA-0.100.320.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2009 г.