PortfoliosLab logo

Умеренный портфель

Последнее обновление 8 дек. 2022 г.
Комиссия

Рейтинг 25 из 54

0.06%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 27 из 54

2.19%
0.00%4.51%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 33 из 54

6.47%
2.63%52.58%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 54

-0.93
-1.400.41
Максимальная просадка

Рейтинг 16 из 54

-23.53%
-55.92%-14.59%

Умеренный портфельРаспределение активов


BND 32%IGOV 8%VTI 39%VEA 21%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Умеренный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,945 при доходности около 129.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
0.85%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Умеренный портфельДоходность по периодам

Умеренный портфель на 8 дек. 2022 г. показал доходность в -14.78% с начала года и доходность в 6.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-5.45%-17.46%-14.32%8.34%10.76%
Умеренный портфель6.03%-3.49%-14.78%-13.29%4.50%6.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
5.82%-1.59%-10.95%-11.54%0.43%1.19%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
9.13%-4.49%-19.69%-20.18%-3.80%-1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.09%-4.99%-17.62%-14.75%9.55%12.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
8.47%-4.68%-14.69%-12.17%2.33%5.29%

Умеренный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Умеренный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93
-0.67
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Умеренный портфельДивиденды

Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.19%1.83%1.76%2.36%2.64%2.32%2.57%2.61%2.94%2.72%3.33%3.77%3.52%

Умеренный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.55%
-17.98%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Умеренный портфельМаксимальные просадки

Умеренный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-21.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-12.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-11.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298
-9.68%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.267
-9.48%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.7928 сент. 2010 г.115
-6.87%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-5.82%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-5.8%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.282 авг. 2013 г.51
-5.07%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Умеренный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Умеренный портфель показывает волатильность на уровне 9.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.62%
22.83%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля