Умеренный портфель
The Moderate Portfolio is a diversified investment strategy that balances capital appreciation and income generation. With a 40% allocation to fixed income (BND and IGOV), the portfolio provides stability and interest income, while the 60% allocation to equities (VTI and VEA) offers potential capital growth and diversification across domestic and international stocks. This portfolio suits investors seeking a balance between stability, income, and moderate growth potential while maintaining a well-diversified mix of assets.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Умеренный портфель на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 1.35% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| Умеренный портфель | 1.35% | -2.46% | 14.58% | 11.11% | 6.13% | 6.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.94% | -1.97% | 5.49% | -1.48% | -0.16% | 1.19% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -7.04% | -3.20% | 4.74% | -4.29% | -4.41% | -2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.03% | -2.82% | 22.41% | 26.20% | 12.61% | 11.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.32% | -2.29% | 18.17% | 10.28% | 6.28% | 4.72% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | 2.14% | 2.37% | |||||||||
| 2023 | -3.82% | -2.32% | 7.47% | 4.84% |
Комиссия
Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.12 | -0.13 | 0.99 | -0.05 | -0.29 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.41 | -0.52 | 0.94 | -0.11 | -0.74 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.98 | 2.84 | 1.34 | 1.54 | 7.67 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.67 | 1.03 | 1.12 | 0.51 | 2.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умеренный портфель | 2.33% | 2.21% | 2.10% | 1.80% | 1.69% | 2.22% | 2.43% | 2.08% | 2.25% | 2.23% | 2.45% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Умеренный портфель показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Умеренный портфель составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.53% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -21.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -14.03% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -12.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -11.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Умеренный портфель составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.42 | -0.15 | -0.11 |
| IGOV | 0.42 | 1.00 | 0.13 | 0.32 |
| VTI | -0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.84 |
| VEA | -0.11 | 0.32 | 0.84 | 1.00 |