PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Умеренный портфель

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

The Moderate Portfolio is a diversified investment strategy that balances capital appreciation and income generation. With a 40% allocation to fixed income (BND and IGOV), the portfolio provides stability and interest income, while the 60% allocation to equities (VTI and VEA) offers potential capital growth and diversification across domestic and international stocks. This portfolio suits investors seeking a balance between stability, income, and moderate growth potential while maintaining a well-diversified mix of assets.

Распределение активов


BND 32%IGOV 8%VTI 39%VEA 21%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market32%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds8%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities21%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.38%
4.58%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Умеренный портфель на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.66% с начала года и доходность в 5.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.98%9.78%
Умеренный портфель-4.42%-1.49%4.66%12.37%4.22%5.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.68%-5.08%-1.58%0.03%0.04%1.02%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-4.49%-9.25%-6.03%0.60%-4.86%-2.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%4.44%12.23%20.14%9.03%11.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-5.43%-3.95%4.62%22.17%3.01%3.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.83%1.20%-1.23%3.60%2.07%-1.97%-3.74%

Коэффициент Шарпа

Умеренный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа Умеренный портфель находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.00
1.04
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Умеренный портфель2.37%2.14%1.88%1.80%2.41%2.70%2.38%2.63%2.67%3.02%2.79%3.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.34%2.66%2.06%2.37%2.97%3.16%2.94%2.98%3.13%3.47%3.57%4.27%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.11%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.70%0.22%1.31%1.36%2.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.23%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%

Комиссия

Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.40-0.17-0.13
IGOV0.401.000.120.31
VTI-0.170.121.000.84
VEA-0.130.310.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.45%
-10.59%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Умеренный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-21.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-14.03%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.239 апр. 2009 г.42
-12.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-11.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

График волатильности

Текущая волатильность Умеренный портфель составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15%
3.15%
Умеренный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля