Умеренный портфель
The Moderate Portfolio is a diversified investment strategy that balances capital appreciation and income generation. With a 40% allocation to fixed income (BND and IGOV), the portfolio provides stability and interest income, while the 60% allocation to equities (VTI and VEA) offers potential capital growth and diversification across domestic and international stocks. This portfolio suits investors seeking a balance between stability, income, and moderate growth potential while maintaining a well-diversified mix of assets.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 32% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 8% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 39% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Умеренный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Умеренный портфель на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.63% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Умеренный портфель | 3.63% | 2.44% | 9.27% | 20.32% | 10.59% | 9.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.75% | 0.75% | -1.88% | -2.18% | -4.87% | -1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Умеренный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 4.03% | 3.01% | -3.98% | 4.36% | 2.04% | 2.13% | 2.19% | 1.81% | -1.65% | 5.10% | -2.99% | 17.39% |
| 2023 | 6.73% | -2.68% | 2.74% | 1.26% | -0.55% | 5.37% | 3.06% | -2.11% | -4.36% | -2.60% | 8.68% | 5.15% | 21.60% |
| 2022 | -5.14% | -2.32% | 1.90% | -8.09% | 0.20% | -7.45% | 7.58% | -4.00% | -8.60% | 6.36% | 6.15% | -4.54% | -18.13% |
| 2021 | -0.52% | 2.15% | 2.62% | 4.04% | 0.95% | 1.57% | 1.46% | 2.11% | -3.80% | 5.07% | -1.74% | 3.22% | 18.15% |
| 2020 | -0.22% | -6.09% | -11.49% | 9.61% | 4.39% | 2.16% | 4.44% | 5.18% | -2.62% | -1.91% | 10.11% | 4.04% | 16.54% |
| 2019 | 6.71% | 2.53% | 1.34% | 2.89% | -4.59% | 5.68% | 0.49% | -1.09% | 1.49% | 1.95% | 2.51% | 2.39% | 24.17% |
| 2018 | 3.92% | -3.47% | -1.08% | 0.28% | 1.37% | 0.08% | 2.42% | 1.84% | 0.14% | -6.38% | 1.45% | -6.29% | -6.14% |
| 2017 | 1.84% | 2.45% | 0.61% | 1.26% | 1.47% | 0.71% | 1.85% | 0.29% | 1.77% | 1.57% | 1.99% | 1.14% | 18.31% |
| 2016 | -3.95% | -0.28% | 5.60% | 0.97% | 0.79% | 0.32% | 3.17% | 0.07% | 0.48% | -2.07% | 1.46% | 1.63% | 8.17% |
| 2015 | -1.00% | 4.03% | -0.85% | 1.15% | 0.45% | -1.77% | 1.42% | -4.88% | -2.21% | 5.59% | -0.01% | -1.58% | -0.09% |
| 2014 | -2.46% | 4.01% | 0.16% | 0.61% | 1.70% | 1.67% | -1.70% | 2.48% | -2.33% | 1.51% | 1.48% | -0.81% | 6.31% |
Комиссия
Комиссия Умеренный портфель составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Умеренный портфель составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.20 | -0.23 | 0.97 | -0.06 | -0.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Умеренный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.42% | 2.21% | 2.10% | 1.80% | 1.69% | 2.22% | 2.43% | 2.08% | 2.25% | 2.23% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.59% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Умеренный портфель показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Умеренный портфель составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.72% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -15.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -14.03% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 24 | 13 апр. 2009 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Умеренный портфель составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.44 | -0.13 | -0.08 |
| IGOV | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 |
| VTI | -0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | -0.08 | 0.33 | 0.83 | 1.00 |