PortfoliosLab logo

Moderate Portfolio

Комиссия
0.06%
Дивидендный доход
1.72%

Moderate PortfolioРаспределение активов


BND 32%IGOV 8%VTI 39%VEA 21%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Moderate PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moderate Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,349 при доходности около 153.49%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
153.49%
264.42%
S&P 500

Moderate PortfolioДоходность по периодам

Moderate Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Moderate Portfolio1.96%4.13%11.84%30.57%10.63%8.38%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.02%-3.16%-2.23%-0.64%3.22%3.39%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.03%-5.37%-1.35%7.04%1.66%0.96%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.68%7.60%21.32%48.88%10.54%6.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.80%10.39%21.66%56.14%17.75%14.36%

Moderate PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Moderate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Moderate PortfolioДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.72%1.75%2.22%2.50%2.21%2.25%2.23%2.45%2.22%2.37%2.94%2.66%

Moderate PortfolioГрафик просадок


Moderate PortfolioМаксимальные просадки

Moderate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-21.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-12.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-11.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297
-9.68%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.267
-9.48%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.7928 сент. 2010 г.115
-6.87%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-5.82%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-5.8%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.282 авг. 2013 г.51
-5.07%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.02%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2825 нояб. 2014 г.59

Moderate PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Moderate Portfolio с другими показателями