M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIR.PA Airbus SE	Industrials	5.88%
BA.L BAE Systems plc	Industrials	5.88%
BAB.L Babcock International Group plc	Industrials	5.88%
CHG.L Chemring Group plc	Industrials	5.88%
EXA.PA Exail Technologies	Industrials	5.88%
EXENS.PA Exosens	Industrials	5.88%
FII.PA Lisi S.A	Industrials	5.88%
HO.PA Thales S.A.	Industrials	5.88%
IDR.MC Indra A	Technology	5.88%
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA	Industrials	5.88%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	Industrials	5.88%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	Industrials	5.88%
R3NK.DE RENK Group AG	Industrials	5.88%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	5.88%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	5.88%
SAF.PA Safran SA	Industrials	5.88%
SNR.L Senior PLC	Industrials	5.88%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июн. 2024 г., начальной даты EXENS.PA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-2.48%	-2.04%	-0.40%	14.09%	14.43%	11.36%	13.14%
Портфель M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25	-0.15%	-0.80%	17.15%	7.29%	64.59%	—	—	—
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	-0.54%	-0.26%	0.62%	-20.87%	27.21%	80.19%	80.88%	40.74%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	-1.53%	-8.79%	3.35%	1.80%	59.22%	100.35%	61.68%	19.08%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	-0.45%	7.82%	26.67%	11.92%	47.49%	80.27%	57.08%	20.95%
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA	0.24%	7.97%	68.98%	32.54%	46.04%	79.56%	72.88%	40.88%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	-1.68%	-8.64%	-10.96%	-18.66%	2.83%	12.28%	10.38%	16.93%
HO.PA Thales S.A.	0.53%	7.54%	16.49%	-1.53%	15.32%	27.40%	28.41%	16.47%
SAF.PA Safran SA	-0.98%	-10.33%	-3.33%	-5.31%	24.26%	29.56%	20.68%	19.15%
BAB.L Babcock International Group plc	0.63%	-7.54%	2.65%	-1.78%	75.99%	62.66%	40.62%	4.87%
IDR.MC Indra A	1.43%	-19.24%	1.72%	24.99%	91.61%	60.15%	48.16%	19.05%
BA.L BAE Systems plc	-0.26%	3.11%	33.55%	11.92%	48.57%	35.33%	39.04%	20.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.47%	8.06%	-7.66%	5.31%									17.15%
2025	12.52%	13.87%	17.77%	5.76%	20.85%	7.50%	2.04%	-2.21%	11.04%	-2.90%	-9.08%	4.84%	112.64%
2024						-7.06%	3.48%	2.55%	-6.25%	0.06%	4.50%	-0.28%	-3.60%

Метрики бенчмарка

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25: годовая альфа составляет 56.40%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.06.2024.

Портфель участвовал в 127.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -180.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 56.40%

Бета: 0.09

R²: 0.00

Участие в росте: 127.69%

Участие в снижении: -180.69%

Комиссия

Комиссия M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.29	0.75	+1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.83	1.17	+1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.18	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.92	1.22	+3.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.42	4.75	+9.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RHM.DE Rheinmetall AG	56	0.59	1.08	1.13	0.67	1.57
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	85	1.80	2.34	1.31	3.26	11.70
LDO.MI Leonardo S.p.A.	73	1.11	1.60	1.21	2.51	5.35
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA	65	0.91	1.38	1.21	1.14	2.25
MTX.DE MTU Aero Engines AG	41	0.09	0.34	1.04	0.21	0.72
HO.PA Thales S.A.	56	0.46	0.86	1.10	1.13	2.25
SAF.PA Safran SA	71	0.85	1.31	1.17	2.20	8.60
BAB.L Babcock International Group plc	86	2.06	2.66	1.35	3.13	8.33
IDR.MC Indra A	87	1.87	2.57	1.33	3.46	11.49
BA.L BAE Systems plc	79	1.60	2.20	1.28	2.06	5.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.29
За всё время: 2.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.87%	0.98%	1.20%	1.73%	2.05%	0.98%	1.99%	1.82%	2.20%	1.57%	1.47%	1.67%
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	0.88%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	1.41%	2.99%	1.75%	4.06%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	0.84%	1.06%	1.08%	0.94%	1.74%	0.00%	2.37%	1.34%	1.82%	1.41%	0.00%	0.00%
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA	1.05%	1.70%	1.09%	12.89%	18.41%	2.80%	7.09%	1.81%	2.77%	2.48%	3.41%	2.93%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	0.70%	0.62%	0.62%	1.64%	1.04%	0.70%	1.61%	1.12%	1.45%	1.27%	1.55%	1.61%
HO.PA Thales S.A.	1.42%	1.65%	2.49%	2.27%	2.23%	2.62%	0.53%	2.36%	1.76%	1.84%	1.53%	1.64%
SAF.PA Safran SA	1.01%	0.98%	1.04%	0.85%	0.43%	0.40%	0.00%	1.32%	1.53%	0.97%	2.15%	1.96%
BAB.L Babcock International Group plc	0.55%	0.56%	1.06%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	4.78%	6.08%	4.04%	2.75%	2.38%
IDR.MC Indra A	0.51%	0.52%	1.46%	1.79%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BA.L BAE Systems plc	1.49%	1.99%	2.69%	2.53%	2.99%	4.40%	4.75%	4.00%	4.79%	3.75%	3.57%	4.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 показал максимальную просадку в 14.76%, зарегистрированную 24 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25 составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.76%	3 окт. 2025 г.	37	24 нояб. 2025 г.	29	7 янв. 2026 г.	66
-13.16%	19 мар. 2025 г.	14	7 апр. 2025 г.	15	30 апр. 2025 г.	29
-12.74%	5 мар. 2026 г.	17	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.59%	10 июн. 2024 г.	89	10 окт. 2024 г.	61	8 янв. 2025 г.	150
-7.4%	19 янв. 2026 г.	14	5 февр. 2026 г.	9	18 февр. 2026 г.	23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SNR.L	FII.PA	EXA.PA	EXENS.PA	MTX.DE	IDR.MC	KOG.OL	AIR.PA	CHG.L	RR.L	BAB.L	R3NK.DE	SAF.PA	HO.PA	BA.L	RHM.DE	LDO.MI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.10	0.01	0.08	0.19	0.10	0.11	0.20	0.09	0.27	0.12	0.04	0.25	0.00	0.11	0.07	0.09	0.15
SNR.L	0.19	1.00	0.29	0.15	0.13	0.35	0.25	0.19	0.38	0.33	0.37	0.37	0.23	0.42	0.19	0.21	0.23	0.30	0.43
FII.PA	0.10	0.29	1.00	0.31	0.27	0.34	0.28	0.23	0.43	0.30	0.30	0.27	0.31	0.40	0.36	0.25	0.36	0.30	0.49
EXA.PA	0.01	0.15	0.31	1.00	0.40	0.21	0.37	0.30	0.29	0.34	0.26	0.32	0.37	0.29	0.39	0.33	0.34	0.40	0.57
EXENS.PA	0.08	0.13	0.27	0.40	1.00	0.27	0.43	0.38	0.31	0.37	0.32	0.35	0.42	0.34	0.47	0.43	0.44	0.44	0.60
MTX.DE	0.19	0.35	0.34	0.21	0.27	1.00	0.26	0.31	0.59	0.27	0.60	0.34	0.32	0.66	0.35	0.38	0.39	0.39	0.54
IDR.MC	0.10	0.25	0.28	0.37	0.43	0.26	1.00	0.37	0.36	0.37	0.35	0.37	0.45	0.39	0.47	0.41	0.44	0.49	0.61
KOG.OL	0.11	0.19	0.23	0.30	0.38	0.31	0.37	1.00	0.27	0.44	0.35	0.41	0.49	0.34	0.48	0.57	0.56	0.60	0.64
AIR.PA	0.20	0.38	0.43	0.29	0.31	0.59	0.36	0.27	1.00	0.33	0.55	0.35	0.39	0.70	0.36	0.32	0.34	0.39	0.58
CHG.L	0.09	0.33	0.30	0.34	0.37	0.27	0.37	0.44	0.33	1.00	0.39	0.60	0.49	0.37	0.50	0.61	0.53	0.60	0.68
RR.L	0.27	0.37	0.30	0.26	0.32	0.60	0.35	0.35	0.55	0.39	1.00	0.46	0.41	0.65	0.37	0.49	0.44	0.48	0.63
BAB.L	0.12	0.37	0.27	0.32	0.35	0.34	0.37	0.41	0.35	0.60	0.46	1.00	0.50	0.47	0.53	0.59	0.52	0.59	0.68
R3NK.DE	0.04	0.23	0.31	0.37	0.42	0.32	0.45	0.49	0.39	0.49	0.41	0.50	1.00	0.44	0.60	0.60	0.67	0.65	0.76
SAF.PA	0.25	0.42	0.40	0.29	0.34	0.66	0.39	0.34	0.70	0.37	0.65	0.47	0.44	1.00	0.46	0.41	0.43	0.49	0.65
HO.PA	0.00	0.19	0.36	0.39	0.47	0.35	0.47	0.48	0.36	0.50	0.37	0.53	0.60	0.46	1.00	0.67	0.67	0.73	0.74
BA.L	0.11	0.21	0.25	0.33	0.43	0.38	0.41	0.57	0.32	0.61	0.49	0.59	0.60	0.41	0.67	1.00	0.68	0.76	0.76
RHM.DE	0.07	0.23	0.36	0.34	0.44	0.39	0.44	0.56	0.34	0.53	0.44	0.52	0.67	0.43	0.67	0.68	1.00	0.77	0.78
LDO.MI	0.09	0.30	0.30	0.40	0.44	0.39	0.49	0.60	0.39	0.60	0.48	0.59	0.65	0.49	0.73	0.76	0.77	1.00	0.82
Portfolio	0.15	0.43	0.49	0.57	0.60	0.54	0.61	0.64	0.58	0.68	0.63	0.68	0.76	0.65	0.74	0.76	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2024 г.

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q3 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов