Сравнение BAB.L с HO.PA
BAB.L (Babcock International Group plc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAB.L in Engineering & Construction, HO.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BAB.L returned 2.11%/yr vs 14.82%/yr for HO.PA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAB.L и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAB.L торгуется в GBp, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAB.L показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции BAB.L уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.82% соответственно.
BAB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- 49.51%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 2.11%
HO.PA
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам BAB.L и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | -16.49% | 150.05% | 27.98% | 40.56% | -11.42% | 13.83% | -55.53% | 36.99% | -27.77% | -23.36% |
HO.PA Thales S.A. | 0.66% | 77.37% | 0.95% | 12.49% | 71.59% | -3.76% | -14.02% | -12.48% | 16.53% | 3.53% |
Correlation
The correlation between BAB.L and HO.PA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, BAB.L and HO.PA have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAB.L vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
BAB.L
HO.PA
Сравнение BAB.L c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB.L | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.53 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.95 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BAB.L и HO.PA
Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки HO.PA в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAB.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -53.05% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -19.22% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -22.76% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -22.76% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -53.05% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -14.91% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -14.55% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 9.92% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB.L и HO.PA
Babcock International Group plc (BAB.L) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAB.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 8.64% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 23.38% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.92% | 31.52% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 28.20% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 27.52% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB.L и HO.PA
Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAB.L и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAB.L and HO.PA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAB.L и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор