Сравнение MTX.DE с EXA.PA
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTX.DE returned 15.83%/yr vs 18.49%/yr for EXA.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и EXA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции MTX.DE уступали акциям EXA.PA по среднегодовой доходности: 15.83% против 18.49% соответственно.
MTX.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 15.83%
EXA.PA
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 78.03%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам MTX.DE и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -11.18% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -16.16% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
EXA.PA Exail Technologies | 23.44% | 369.47% | -10.05% | -3.40% | 21.98% | 32.07% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and EXA.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
MTX.DE
EXA.PA
Сравнение MTX.DE c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTX.DE | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.83 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.65 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и EXA.PA
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, что меньше максимальной просадки EXA.PA в -80.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -80.44% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -42.72% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -42.72% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -42.72% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | -68.17% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -32.39% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -38.23% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 21.77% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и EXA.PA
Текущая волатильность для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) составляет 12.33%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 25.75% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 49.00% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 67.60% | -34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 48.24% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 42.88% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и EXA.PA
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 2.53% | 1.88% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX.DE и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and EXA.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор