Сравнение AIR.PA с IDR.MC
AIR.PA (Airbus SE) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 19.36%/yr for IDR.MC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и IDR.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции AIR.PA уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 14.28% против 19.36% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и IDR.MC
Correlation
The correlation between AIR.PA and IDR.MC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
AIR.PA
IDR.MC
Сравнение AIR.PA c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.88 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.74 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.18 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.45 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и IDR.MC
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -68.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -68.69% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -30.23% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -30.23% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -30.68% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -63.01% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -15.66% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -28.34% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 12.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и IDR.MC
Airbus SE (AIR.PA) и Indra A (IDR.MC) имеют волатильность 10.94% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.99% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 39.66% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 48.25% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 35.17% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 34.50% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и IDR.MC
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IDR.MC в 0.46%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and IDR.MC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор