Сравнение EXENS.PA с RR.L
EXENS.PA (Exosens) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, RR.L in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.18% vs 39.96% for RR.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXENS.PA торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 11.16%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 104.02%
- 5 лет*
- 62.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 29.90% | 149.94% | -13.64% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 11.00% | 94.10% | 27.74% |
Correlation
The correlation between EXENS.PA and RR.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. RR.L — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
RR.L
Сравнение EXENS.PA c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.12 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 5.83 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.24 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и RR.L
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -91.10% | +66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -18.74% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -6.52% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -31.91% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 6.84% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и RR.L
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 11.81% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 31.23% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 36.54% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 42.64% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 49.47% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и RR.L
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and RR.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор