Сравнение EXENS.PA с BAB.L
EXENS.PA (Exosens) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, BAB.L in Engineering & Construction. Over the past year, EXENS.PA returned 40.49% vs -4.48% for BAB.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и BAB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXENS.PA торгуется в EUR, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -15.71%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAB.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 50.26%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и BAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 29.90% | 149.94% | -13.64% |
BAB.L Babcock International Group plc | -15.69% | 137.01% | -4.78% |
Correlation
The correlation between EXENS.PA and BAB.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. BAB.L — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
BAB.L
Сравнение EXENS.PA c BAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | BAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.12 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.32 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.12 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.15 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и BAB.L
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки BAB.L в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и BAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -83.34% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -36.67% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -30.67% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -33.94% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 14.05% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и BAB.L
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 12.50% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 26.50% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 36.20% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 34.39% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 37.83% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и BAB.L
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BAB.L в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и BAB.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and BAB.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и BAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор