Сравнение LDO.MI с HO.PA
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 13.72%/yr for HO.PA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и HO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 19.15% против 13.72% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and HO.PA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1993 г. | 0.38 |
Over the past year, LDO.MI and HO.PA have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
LDO.MI
HO.PA
Сравнение LDO.MI c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.64 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.10 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и HO.PA
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки HO.PA в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -66.14% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -19.60% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -20.55% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -21.97% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -53.77% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -14.23% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -21.20% | -31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 10.14% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и HO.PA
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 8.71% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 23.36% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 31.26% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 28.14% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.56% | +10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и HO.PA
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and HO.PA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор