Сравнение EXA.PA с BA.L
EXA.PA (Exail Technologies) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXA.PA returned 24.49%/yr vs 17.92%/yr for BA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXA.PA торгуется в EUR, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции EXA.PA превзошли акции BA.L по среднегодовой доходности: 24.49% против 17.92% соответственно.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
BA.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
BA.L BAE Systems plc | 16.10% | 44.19% | 10.99% | 36.13% | 52.62% | 25.22% | -14.21% | 36.60% | -17.77% | -3.65% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and BA.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, EXA.PA and BA.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. BA.L — Ранг доходности на риск
EXA.PA
BA.L
Сравнение EXA.PA c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.01 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.02 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.01 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и BA.L
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что больше максимальной просадки BA.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -55.18% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -21.87% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -21.87% | -20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -21.87% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -42.10% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -15.53% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -17.79% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 10.05% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и BA.L
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 9.00% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 24.10% | +21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 30.39% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 26.51% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 26.30% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и BA.L
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and BA.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор