Сравнение RR.L с FII.PA
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and FII.PA (Lisi S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 12.98%/yr for FII.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и FII.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как FII.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FII.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FII.PA с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции FII.PA по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.98% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
FII.PA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам RR.L и FII.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
FII.PA Lisi S.A | 22.00% | 157.95% | -9.89% | 19.57% | -26.75% | 33.05% | -26.91% | 40.31% | -47.55% | 38.15% |
Correlation
The correlation between RR.L and FII.PA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, RR.L and FII.PA have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. FII.PA — Ранг доходности на риск
RR.L
FII.PA
Сравнение RR.L c FII.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Lisi S.A (FII.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | FII.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.09 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 12.30 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.39 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.54 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и FII.PA
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки FII.PA в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и FII.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -70.12% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -23.83% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -30.68% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -39.55% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -70.12% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.18% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -28.62% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 7.92% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и FII.PA
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Lisi S.A (FII.PA) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FII.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 8.80% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 29.49% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 40.88% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 34.19% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 38.48% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и FII.PA
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности FII.PA в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FII.PA Lisi S.A | 0.71% | 0.73% | 1.41% | 0.64% | 1.49% | 0.49% | 2.28% | 1.46% | 2.34% | 1.12% | 1.27% | 1.48% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и FII.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Lisi S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and FII.PA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и FII.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор