Сравнение SAF.PA с AIR.PA
SAF.PA (Safran SA) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 18.41% против 14.28% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и AIR.PA
Correlation
The correlation between SAF.PA and AIR.PA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.55 |
Over the past year, SAF.PA and AIR.PA have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
SAF.PA
AIR.PA
Сравнение SAF.PA c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.48 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и AIR.PA
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -75.05% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -27.71% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -27.71% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -27.71% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -64.70% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -18.13% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -22.55% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 12.26% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и AIR.PA
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.94% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 23.68% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 28.51% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 28.65% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 34.70% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и AIR.PA
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and AIR.PA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор