Сравнение EXENS.PA с FII.PA
EXENS.PA (Exosens) and FII.PA (Lisi S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, FII.PA in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.18% vs 97.54% for FII.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и FII.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у FII.PA с доходностью 22.95%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FII.PA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 97.54%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и FII.PA
Correlation
The correlation between EXENS.PA and FII.PA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. FII.PA — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
FII.PA
Сравнение EXENS.PA c FII.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Lisi S.A (FII.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | FII.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.02 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 11.98 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.43 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и FII.PA
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки FII.PA в -78.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и FII.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -78.16% | +53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -22.99% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -7.03% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -30.28% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 7.68% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и FII.PA
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Lisi S.A (FII.PA) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FII.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 8.46% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 29.56% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 41.17% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 34.03% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 38.47% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и FII.PA
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FII.PA в 0.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и FII.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Lisi S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and FII.PA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и FII.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор