Сравнение MTX.DE с LDO.MI
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTX.DE returned 15.83%/yr vs 20.81%/yr for LDO.MI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции MTX.DE уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 15.83% против 20.81% соответственно.
MTX.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 15.83%
LDO.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 73.47%
- 5 лет*
- 50.82%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам MTX.DE и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -11.18% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -16.16% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 8.79% | 91.71% | 75.75% | 87.70% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 37.99% | -21.37% | -24.95% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and LDO.MI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
MTX.DE
LDO.MI
Сравнение MTX.DE c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTX.DE | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.49 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.13 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и LDO.MI
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -84.17% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -23.76% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -23.76% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -33.68% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | -73.15% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -16.78% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -38.08% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 10.42% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и LDO.MI
MTU Aero Engines AG (MTX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 9.48% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 29.66% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 40.60% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 35.60% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 37.68% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и LDO.MI
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности LDO.MI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX.DE и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and LDO.MI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор