Сравнение SAF.PA с RR.L
SAF.PA (Safran SA) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 19.37%/yr for RR.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции SAF.PA уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 18.41% против 19.37% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
RR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 104.02%
- 5 лет*
- 62.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 11.00% | 94.10% | 98.88% | 228.38% | -28.06% | 17.64% | -55.13% | -11.21% | -1.85% | 22.40% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and RR.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.53 |
Over the past year, SAF.PA and RR.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. RR.L — Ранг доходности на риск
SAF.PA
RR.L
Сравнение SAF.PA c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.12 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 5.83 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.47 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и RR.L
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -91.10% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -18.74% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -23.57% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -56.76% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -89.60% | +24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -6.52% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -31.91% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 6.84% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и RR.L
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.81% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 31.23% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 36.54% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 42.64% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 49.47% | -16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и RR.L
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and RR.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор