Сравнение KOG.OL с LDO.MI
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 21.03%/yr for LDO.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 37.36% против 21.03% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
LDO.MI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 67.23%
- 5 лет*
- 51.96%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | -4.06% | 91.67% | 84.61% | 101.38% | 36.26% | 1.24% | -38.54% | 36.73% | -20.43% | -18.56% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and LDO.MI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, KOG.OL and LDO.MI have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
KOG.OL
LDO.MI
Сравнение KOG.OL c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.32 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.58 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и LDO.MI
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -86.15% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -25.74% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -25.74% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -32.19% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -68.68% | +27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -22.06% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -37.84% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 11.45% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и LDO.MI
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.79% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 29.68% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 40.58% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 35.20% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 36.23% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и LDO.MI
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and LDO.MI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор