Сравнение HO.PA с MTX.DE
HO.PA (Thales S.A.) and MTX.DE (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HO.PA returned 14.73%/yr vs 15.83%/yr for MTX.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и MTX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у MTX.DE с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции HO.PA уступали акциям MTX.DE по среднегодовой доходности: 14.73% против 15.83% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 14.73%
MTX.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам HO.PA и MTX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 3.52% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -11.18% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -16.16% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
Correlation
The correlation between HO.PA and MTX.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. MTX.DE — Ранг доходности на риск
HO.PA
MTX.DE
Сравнение HO.PA c MTX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HO.PA | MTX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.65 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и MTX.DE
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки MTX.DE в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и MTX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -73.91% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -31.29% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -32.52% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -33.13% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -62.85% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -21.50% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.83% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 13.20% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и MTX.DE
Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 7.80%, в то время как у MTU Aero Engines AG (MTX.DE) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 12.33% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 28.28% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 33.47% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 31.10% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 34.40% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и MTX.DE
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MTX.DE в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.66% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и MTX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and MTX.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и MTX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор