PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHG.L с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHG.L с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHG.L (Chemring Group plc) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHG.L returned 16.39%/yr vs 20.45%/yr for RR.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHG.L и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Chemring Group plc (CHG.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHG.L показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CHG.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 16.39% против 20.45% соответственно.

CHG.L

1 день
2.00%
1 месяц
6.12%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.18%
1 год
-11.06%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.39%

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHG.L и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHG.L
Chemring Group plc		9.00%46.54%-4.46%20.37%2.15%5.20%20.90%52.51%-10.88%9.42%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%

Correlation

The correlation between CHG.L and RR.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.28

The correlation between CHG.L and RR.L shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHG.L:

£1.42B

RR.L:

£105.78B

EPS

CHG.L:

£0.28

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

CHG.L:

18.24

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

CHG.L:

0.13

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

CHG.L:

1.38

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

CHG.L:

3.84

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

CHG.L:

£1.02B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHG.L:

£1.01B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

CHG.L:

£193.20M

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemring Group plc

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с CHG.L:
CHG.L с IWFQ.LCHG.L с MSI.LCHG.L с KOG.OLCHG.L с EXENS.PACHG.L с SMIN.LCHG.L с AIR.PACHG.L с BA.L
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

CHG.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHG.L
Ранг доходности на риск CHG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHG.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHG.LRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.21

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.88

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.27

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6.34

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHG.L vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHG.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHG.L и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHG.LRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.21

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.49

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CHG.L и RR.L

Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHG.LRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.66%

-90.25%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-19.04%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-21.78%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-55.09%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-89.41%

+47.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-7.22%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-28.29%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.84%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHG.L и RR.L

Chemring Group plc (CHG.L) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHG.LRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

11.59%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

30.80%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

35.96%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

42.02%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

48.59%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHG.L и RR.L

Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHG.L
Chemring Group plc		1.57%1.67%2.19%1.74%1.71%1.42%1.30%1.41%1.92%1.25%0.00%0.00%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHG.L и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
237.30M
11.72B
(CHG.L) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHG.L и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemring Group plc и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
93.6%
27.4%
Активы портфеля
CHG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CHG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CHG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHG.L and RR.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHG.L и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор