Сравнение LDO.MI с BAB.L
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LDO.MI in Aerospace & Defense, BAB.L in Engineering & Construction. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 1.19%/yr for BAB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и BAB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции BAB.L по среднегодовой доходности: 19.15% против 1.19% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
BAB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 48.93%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и BAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
BAB.L Babcock International Group plc | -15.70% | 137.01% | 34.16% | 43.54% | -15.99% | 21.23% | -57.94% | 45.71% | -28.66% | -26.38% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and BAB.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, LDO.MI and BAB.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. BAB.L — Ранг доходности на риск
LDO.MI
BAB.L
Сравнение LDO.MI c BAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | BAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и BAB.L
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BAB.L в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и BAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -83.34% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -36.67% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -36.67% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -36.67% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -80.18% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -30.66% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -33.73% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 14.31% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и BAB.L
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 10.58%, в то время как у Babcock International Group plc (BAB.L) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 12.05% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 26.39% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 35.60% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 34.34% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 37.83% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и BAB.L
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BAB.L в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и BAB.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and BAB.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и BAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор