Сравнение R3NK.DE с HO.PA
R3NK.DE (RENK Group AG) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, R3NK.DE returned -34.82% vs -10.46% for HO.PA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности R3NK.DE и HO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R3NK.DE показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 1.45%.
R3NK.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- -34.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам R3NK.DE и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R3NK.DE RENK Group AG | -4.46% | 193.99% | -5.61% |
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between R3NK.DE and HO.PA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between R3NK.DE and HO.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R3NK.DE vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
R3NK.DE
HO.PA
Сравнение R3NK.DE c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R3NK.DE | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.64 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.10 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R3NK.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок R3NK.DE и HO.PA
Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -50.86%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R3NK.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.86% | -66.14% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -19.60% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -14.23% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -21.20% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 10.14% | +20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности R3NK.DE и HO.PA
RENK Group AG (R3NK.DE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что R3NK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R3NK.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 8.71% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 23.36% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 31.26% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 28.14% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 27.56% | +33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R3NK.DE и HO.PA
Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
R3NK.DE RENK Group AG | 0.00% | 0.78% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R3NK.DE and HO.PA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R3NK.DE и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор