Сравнение LDO.MI с AIR.PA
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 19.15% против 14.28% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and AIR.PA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
LDO.MI
AIR.PA
Сравнение LDO.MI c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.48 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и AIR.PA
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -75.05% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -27.71% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -27.71% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -27.71% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -64.70% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -18.13% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -22.55% | -30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 12.26% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и AIR.PA
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Airbus SE (AIR.PA) имеют волатильность 10.58% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.94% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 23.68% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 28.51% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 28.65% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 34.70% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и AIR.PA
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and AIR.PA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор