Сравнение LDO.MI с MTX.DE
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and MTX.DE (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 20.81%/yr vs 15.83%/yr for MTX.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и MTX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у MTX.DE с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции MTX.DE по среднегодовой доходности: 20.81% против 15.83% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 73.47%
- 5 лет*
- 50.82%
- 10 лет*
- 20.81%
MTX.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и MTX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 8.79% | 91.71% | 75.75% | 87.70% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 37.99% | -21.37% | -24.95% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -11.18% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -16.16% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and MTX.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. MTX.DE — Ранг доходности на риск
LDO.MI
MTX.DE
Сравнение LDO.MI c MTX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDO.MI | MTX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.27 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.65 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и MTX.DE
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MTX.DE в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и MTX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -73.91% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -31.29% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -32.52% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -33.13% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.15% | -62.85% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -21.50% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -16.83% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 13.20% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и MTX.DE
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 9.48%, в то время как у MTU Aero Engines AG (MTX.DE) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 12.33% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 28.28% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 33.47% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 31.10% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 34.40% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и MTX.DE
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MTX.DE в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и MTX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and MTX.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и MTX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор