Сравнение SAF.PA с KOG.OL
SAF.PA (Safran SA) and KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 35.24%/yr for KOG.OL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и KOG.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как KOG.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOG.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у KOG.OL с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции SAF.PA уступали акциям KOG.OL по среднегодовой доходности: 18.41% против 35.24% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
KOG.OL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 35.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 55.78%
- 5 лет*
- 58.57%
- 10 лет*
- 35.24%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и KOG.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 29.47% | 2.12% | 165.18% | 19.33% | 80.23% | 76.15% | 28.58% | 20.70% | -9.95% | 14.66% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and KOG.OL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. KOG.OL — Ранг доходности на риск
SAF.PA
KOG.OL
Сравнение SAF.PA c KOG.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | KOG.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.23 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.41 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.20 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и KOG.OL
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки KOG.OL в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и KOG.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -50.43% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -42.64% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -42.64% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -42.64% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -50.43% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -25.60% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -16.64% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 23.26% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и KOG.OL
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOG.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.17% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 37.31% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 48.95% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 39.63% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 36.54% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и KOG.OL
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности KOG.OL в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и KOG.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and KOG.OL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и KOG.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор