Сравнение IDR.MC с AIR.PA
IDR.MC (Indra A) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.36%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции IDR.MC превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 19.36% против 14.28% соответственно.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам IDR.MC и AIR.PA
Correlation
The correlation between IDR.MC and AIR.PA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
IDR.MC
AIR.PA
Сравнение IDR.MC c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.21 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 0.48 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.21 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.40 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и AIR.PA
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что меньше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -75.05% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.71% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -27.71% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -27.71% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | -64.70% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -18.13% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -22.55% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 12.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и AIR.PA
Indra A (IDR.MC) и Airbus SE (AIR.PA) имеют волатильность 10.99% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.94% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 23.68% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 28.51% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 28.65% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 34.70% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и AIR.PA
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and AIR.PA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор