Сравнение KOG.OL с RR.L
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 21.29%/yr for RR.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции RR.L по среднегодовой доходности: 37.36% против 21.29% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
RR.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 100.08%
- 5 лет*
- 65.20%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 2.35% | 95.03% | 108.88% | 252.20% | -24.80% | 12.27% | -52.23% | -11.91% | -0.95% | 32.67% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and RR.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, KOG.OL and RR.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. RR.L — Ранг доходности на риск
KOG.OL
RR.L
Сравнение KOG.OL c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.52 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.11 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.87 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и RR.L
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки RR.L в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -88.50% | +46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -21.37% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -21.77% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -55.42% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -88.14% | +46.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -9.50% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -28.08% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 7.92% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и RR.L
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеют волатильность 11.67% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 11.83% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 32.01% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 37.30% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 42.15% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 48.16% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и RR.L
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and RR.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор