Сравнение MTX.DE с AIR.PA
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTX.DE returned 15.30%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции MTX.DE превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 15.30% против 14.28% соответственно.
MTX.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.30%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам MTX.DE и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -14.42% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -13.88% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and AIR.PA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between MTX.DE and AIR.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
MTX.DE
AIR.PA
Сравнение MTX.DE c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTX.DE | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.48 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTX.DE | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.21 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и AIR.PA
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, примерно равная максимальной просадке AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -75.05% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -27.71% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -27.71% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -27.71% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | -64.70% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -18.13% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -22.55% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 12.26% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и AIR.PA
MTU Aero Engines AG (MTX.DE) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Airbus SE (AIR.PA) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 10.94% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 23.68% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 28.51% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 28.65% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 34.70% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и AIR.PA
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.20% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 1.61% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX.DE и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and AIR.PA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор