Сравнение AIR.PA с FII.PA
AIR.PA (Airbus SE) and FII.PA (Lisi S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 11.89%/yr for FII.PA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и FII.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у FII.PA с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции AIR.PA превзошли акции FII.PA по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.89% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
FII.PA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 97.54%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и FII.PA
Correlation
The correlation between AIR.PA and FII.PA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.25 |
Over the past year, AIR.PA and FII.PA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. FII.PA — Ранг доходности на риск
AIR.PA
FII.PA
Сравнение AIR.PA c FII.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Lisi S.A (FII.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | FII.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.02 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 11.98 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.25 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и FII.PA
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, примерно равная максимальной просадке FII.PA в -78.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и FII.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -78.16% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -22.99% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -28.50% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -41.75% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -70.02% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -7.03% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -30.28% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 7.68% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и FII.PA
Airbus SE (AIR.PA) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Lisi S.A (FII.PA) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FII.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 8.46% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 29.56% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 41.17% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 34.03% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 38.47% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и FII.PA
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FII.PA в 0.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и FII.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Lisi S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and FII.PA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и FII.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор