Сравнение LDO.MI с KOG.OL
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 35.24%/yr for KOG.OL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и KOG.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как KOG.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOG.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у KOG.OL с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции LDO.MI уступали акциям KOG.OL по среднегодовой доходности: 19.15% против 35.24% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
KOG.OL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 35.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 55.78%
- 5 лет*
- 58.57%
- 10 лет*
- 35.24%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и KOG.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 29.47% | 2.12% | 165.18% | 19.33% | 80.23% | 76.15% | 28.58% | 20.70% | -9.95% | 14.66% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and KOG.OL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, LDO.MI and KOG.OL have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. KOG.OL — Ранг доходности на риск
LDO.MI
KOG.OL
Сравнение LDO.MI c KOG.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | KOG.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.23 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.41 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и KOG.OL
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки KOG.OL в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и KOG.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -50.43% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -42.64% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -42.64% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -42.64% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -50.43% | -22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -25.60% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -16.64% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 23.26% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и KOG.OL
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 10.58%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOG.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 11.17% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 37.31% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 48.95% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 39.63% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 36.54% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и KOG.OL
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KOG.OL в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и KOG.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and KOG.OL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и KOG.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор