Сравнение KOG.OL с HO.PA
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 15.51%/yr for HO.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 37.36% против 15.51% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
HO.PA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
HO.PA Thales S.A. | -7.12% | 69.11% | 11.09% | 23.19% | 70.25% | -2.21% | -13.48% | -7.70% | 16.23% | 7.74% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and HO.PA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.22 |
Over the past year, KOG.OL and HO.PA have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
KOG.OL
HO.PA
Сравнение KOG.OL c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.69 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.41 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.92 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.56 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и HO.PA
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -47.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -47.65% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -25.33% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -25.33% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -25.33% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -46.47% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -20.41% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -14.91% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 11.69% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и HO.PA
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 8.95% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 23.78% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 31.38% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 28.42% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 27.19% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и HO.PA
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and HO.PA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор