Сравнение R3NK.DE с EXENS.PA
R3NK.DE (RENK Group AG) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — R3NK.DE in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, R3NK.DE returned -34.03% vs 41.17% for EXENS.PA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R3NK.DE и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R3NK.DE показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 23.68%.
R3NK.DE
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -13.99%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXENS.PA
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R3NK.DE и EXENS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R3NK.DE RENK Group AG | -12.82% | 194.05% | -29.36% |
EXENS.PA Exosens | 23.68% | 149.94% | -2.85% |
Correlation
The correlation between R3NK.DE and EXENS.PA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between R3NK.DE and EXENS.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R3NK.DE vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
R3NK.DE
EXENS.PA
Сравнение R3NK.DE c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R3NK.DE | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.82 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.08 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R3NK.DE и EXENS.PA
Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R3NK.DE | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -25.04% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -22.36% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.14% | -17.80% | -29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -8.37% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.96% | 10.01% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности R3NK.DE и EXENS.PA
RENK Group AG (R3NK.DE) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Exosens (EXENS.PA) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что R3NK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R3NK.DE | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 13.70% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 33.80% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 46.95% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.18% | 47.58% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 47.58% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R3NK.DE и EXENS.PA
Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности EXENS.PA в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 0.50% | 0.21% | 0.00% |
R3NK.DE RENK Group AG | 1.26% | 0.78% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R3NK.DE and EXENS.PA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R3NK.DE и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор