Сравнение LDO.MI с EXA.PA
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 24.49%/yr for EXA.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и EXA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 64.17%. За последние 10 лет акции LDO.MI уступали акциям EXA.PA по среднегодовой доходности: 19.15% против 24.49% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and EXA.PA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.16 |
Over the past year, LDO.MI and EXA.PA have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
LDO.MI
EXA.PA
Сравнение LDO.MI c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.91 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.82 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.25 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и EXA.PA
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки EXA.PA в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.70% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -42.72% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -42.72% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -42.72% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -68.17% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -10.08% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -36.21% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 21.55% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и EXA.PA
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 10.58%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 19.71% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 45.86% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 65.55% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 46.70% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 42.07% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и EXA.PA
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and EXA.PA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор