Сравнение RR.L с SAF.PA
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 19.55%/yr for SAF.PA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и SAF.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RR.L имеют среднегодовую доходность 20.45%, а акции SAF.PA немного отстают с 19.55%.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
SAF.PA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам RR.L и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
SAF.PA Safran SA | 1.32% | 49.39% | 28.26% | 34.97% | 14.79% | -12.35% | -11.00% | 25.05% | 25.90% | 32.30% |
Correlation
The correlation between RR.L and SAF.PA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, RR.L and SAF.PA have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
RR.L
SAF.PA
Сравнение RR.L c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.70 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 1.92 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.55 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.73 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и SAF.PA
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -61.23% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -24.45% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -24.45% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -29.70% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -61.23% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -13.38% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -11.85% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.98% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и SAF.PA
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 9.87% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 27.33% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 31.07% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 28.22% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 32.44% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и SAF.PA
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SAF.PA в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and SAF.PA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор