Сравнение IDR.MC с EXENS.PA
IDR.MC (Indra A) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while EXENS.PA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, IDR.MC returned 57.56% vs 40.49% for EXENS.PA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 29.90%.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 57.56%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDR.MC и EXENS.PA
Correlation
The correlation between IDR.MC and EXENS.PA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
IDR.MC
EXENS.PA
Сравнение IDR.MC c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.79 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.01 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.42 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и EXENS.PA
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -25.04% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -22.36% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -13.66% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -8.34% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 9.71% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и EXENS.PA
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.99%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 14.77% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 34.92% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 47.17% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 47.08% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 47.08% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и EXENS.PA
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EXENS.PA в 0.48%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and EXENS.PA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор