Сравнение RR.L с EXENS.PA
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RR.L in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, RR.L returned 43.48% vs 43.96% for EXENS.PA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и EXENS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как EXENS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXENS.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 28.89%.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и EXENS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 24.45% |
EXENS.PA Exosens | 28.89% | 163.32% | -15.80% |
Correlation
The correlation between RR.L and EXENS.PA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
RR.L
EXENS.PA
Сравнение RR.L c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.98 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 4.67 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.46 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и EXENS.PA
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -27.03% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -21.99% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -13.47% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -8.23% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 9.35% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и EXENS.PA
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.59%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 14.79% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 34.79% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 47.07% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 47.14% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 47.14% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и EXENS.PA
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and EXENS.PA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор