Сравнение LDO.MI с CHG.L
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 15.33%/yr for CHG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и CHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как CHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CHG.L с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции CHG.L по среднегодовой доходности: 19.15% против 15.33% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
CHG.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- -13.36%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
CHG.L Chemring Group plc | 10.03% | 38.90% | 0.15% | 22.92% | -3.12% | 12.04% | 14.33% | 62.21% | -11.98% | 5.11% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and CHG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, LDO.MI and CHG.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
LDO.MI
CHG.L
Сравнение LDO.MI c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.08 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.45 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и CHG.L
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки CHG.L в -77.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -77.99% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -23.72% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -26.92% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -30.26% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -47.53% | -25.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -13.57% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -43.58% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 12.40% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и CHG.L
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 10.58%, в то время как у Chemring Group plc (CHG.L) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 13.35% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 24.47% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 31.57% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 30.13% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 33.71% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и CHG.L
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CHG.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and CHG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор