Сравнение KOG.OL с EXA.PA
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 26.47%/yr for EXA.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и EXA.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как EXA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXA.PA были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 50.48%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции EXA.PA по среднегодовой доходности: 37.36% против 26.47% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- -15.31%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
EXA.PA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 50.48%
- 6 месяцев
- 49.61%
- 1 год
- 76.06%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 65.69%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
EXA.PA Exail Technologies | 50.48% | 371.57% | -5.52% | 5.26% | 27.28% | 67.34% | -19.26% | 105.46% | -44.85% | -19.53% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and EXA.PA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, KOG.OL and EXA.PA have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
KOG.OL
EXA.PA
Сравнение KOG.OL c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.66 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.23 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.10 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и EXA.PA
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки EXA.PA в -75.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -75.53% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -42.99% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -42.99% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -42.99% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -66.29% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -10.99% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -33.31% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 22.28% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и EXA.PA
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) составляет 11.67%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 19.83% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 45.10% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 65.03% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 46.68% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 41.91% | -7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и EXA.PA
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and EXA.PA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор