Сравнение SAF.PA с EXENS.PA
SAF.PA (Safran SA) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAF.PA in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, SAF.PA returned 14.29% vs 40.18% for EXENS.PA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 29.90%.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAF.PA и EXENS.PA
Correlation
The correlation between SAF.PA and EXENS.PA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
SAF.PA
EXENS.PA
Сравнение SAF.PA c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.79 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 4.01 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.42 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и EXENS.PA
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -25.04% | -67.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -22.36% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -13.66% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -8.34% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 9.71% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и EXENS.PA
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 14.77% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 34.92% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 47.17% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 47.08% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 47.08% | -13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и EXENS.PA
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and EXENS.PA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор