Сравнение EXENS.PA с IDR.MC
EXENS.PA (Exosens) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. EXENS.PA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, EXENS.PA returned 39.09% vs 50.96% for IDR.MC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и IDR.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у IDR.MC с доходностью 12.07%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и IDR.MC
Correlation
The correlation between EXENS.PA and IDR.MC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
IDR.MC
Сравнение EXENS.PA c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.74 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.36 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и IDR.MC
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки IDR.MC в -68.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -68.69% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -30.23% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -15.66% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -28.34% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 12.04% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и IDR.MC
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 10.99% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 39.66% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 48.25% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 35.17% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 34.50% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и IDR.MC
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IDR.MC в 0.46%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and IDR.MC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор