Сравнение AIR.PA с EXENS.PA
AIR.PA (Airbus SE) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIR.PA in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, AIR.PA returned 9.03% vs 40.18% for EXENS.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 29.90%.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIR.PA и EXENS.PA
Correlation
The correlation between AIR.PA and EXENS.PA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
AIR.PA
EXENS.PA
Сравнение AIR.PA c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.79 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.01 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.42 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и EXENS.PA
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -25.04% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -22.36% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -13.66% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -8.34% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 9.71% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и EXENS.PA
Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.PA) составляет 10.94%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 14.77% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 34.92% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 47.17% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 47.08% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 47.08% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и EXENS.PA
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and EXENS.PA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор