PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 20.45%/yr for RR.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции BA.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 19.00% против 20.45% соответственно.

BA.L

1 день
1.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
15.01%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.85%
3 года*
30.30%
5 лет*
32.98%
10 лет*
19.00%

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		15.01%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%

Correlation

The correlation between BA.L and RR.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.46

The correlation between BA.L and RR.L shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£59.15B

RR.L:

£105.78B

EPS

BA.L:

£1.33

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

BA.L:

14.71

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

BA.L:

2.35

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

BA.L:

1.08

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

BA.L:

5.02

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

BA.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.LRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.21

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.88

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.27

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

6.34

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.LRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.21

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BA.L и RR.L

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-90.25%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-19.04%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-21.78%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-55.09%

+33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-89.41%

+51.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-7.22%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-28.29%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

6.84%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и RR.L

Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.80%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

11.59%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

30.80%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

35.96%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

42.02%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

48.59%

-23.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и RR.L

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.86%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.77B
11.72B
(BA.L) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
9.2%
27.4%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and RR.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор