Сравнение BA.L с FII.PA
BA.L (BAE Systems plc) and FII.PA (Lisi S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 12.76%/yr for FII.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и FII.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как FII.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FII.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у FII.PA с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции FII.PA по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.76% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
FII.PA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 113.89%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам BA.L и FII.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
FII.PA Lisi S.A | 23.58% | 157.95% | -10.03% | 19.48% | -26.75% | 33.05% | -29.15% | 40.31% | -47.55% | 38.15% |
Correlation
The correlation between BA.L and FII.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. FII.PA — Ранг доходности на риск
BA.L
FII.PA
Сравнение BA.L c FII.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Lisi S.A (FII.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | FII.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.70 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 14.03 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и FII.PA
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки FII.PA в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и FII.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -71.04% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -23.83% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -30.68% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -39.55% | +18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -71.04% | +33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -5.98% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -26.83% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 8.03% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и FII.PA
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Lisi S.A (FII.PA) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FII.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.04% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 29.41% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 40.66% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 34.18% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 38.47% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и FII.PA
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FII.PA в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
FII.PA Lisi S.A | 0.70% | 0.73% | 1.23% | 0.55% | 1.49% | 0.49% | 0.00% | 1.46% | 2.34% | 1.12% | 1.27% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и FII.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Lisi S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and FII.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и FII.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор