PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 14.82%/yr for HO.PA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 19.00% против 14.82% соответственно.

BA.L

1 день
1.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
15.01%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.85%
3 года*
30.30%
5 лет*
32.98%
10 лет*
19.00%

HO.PA

1 день
2.35%
1 месяц
2.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.04%
3 года*
22.77%
5 лет*
24.90%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		15.01%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
HO.PA
Thales S.A.		0.66%77.37%0.95%12.49%71.59%-3.76%-14.02%-12.48%16.53%3.53%

Correlation

The correlation between BA.L and HO.PA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.50

Over the past year, BA.L and HO.PA have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Thales S.A.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

BA.L vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.LHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.25

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.53

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-0.95

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.LHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.87

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BA.L и HO.PA

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-53.05%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-19.22%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-22.76%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-22.76%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-53.05%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-14.91%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-14.55%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

9.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и HO.PA

BAE Systems plc (BA.L) и Thales S.A. (HO.PA) имеют волатильность 8.80% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.64%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

23.38%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

31.52%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

28.20%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

27.52%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и HO.PA

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.86%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBp, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BA.L and HO.PA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор