Сравнение SAF.PA с FII.PA
SAF.PA (Safran SA) and FII.PA (Lisi S.A) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 11.89%/yr for FII.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и FII.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FII.PA с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции FII.PA по среднегодовой доходности: 18.41% против 11.89% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
FII.PA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 97.54%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и FII.PA
Correlation
The correlation between SAF.PA and FII.PA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, SAF.PA and FII.PA have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. FII.PA — Ранг доходности на риск
SAF.PA
FII.PA
Сравнение SAF.PA c FII.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Lisi S.A (FII.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | FII.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.02 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 11.98 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.25 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и FII.PA
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки FII.PA в -78.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и FII.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -78.16% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -22.99% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -28.50% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -41.75% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -70.02% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -7.03% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -30.28% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и FII.PA
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Lisi S.A (FII.PA) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FII.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | FII.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.46% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 29.56% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 41.17% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 34.03% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 38.47% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и FII.PA
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FII.PA в 0.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и FII.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Lisi S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and FII.PA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и FII.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор