Сравнение MTX.DE с IDR.MC
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. MTX.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MTX.DE returned 15.83%/yr vs 20.48%/yr for IDR.MC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и IDR.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции MTX.DE уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 15.83% против 20.48% соответственно.
MTX.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 15.83%
IDR.MC
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 58.04%
- 3 года*
- 71.55%
- 5 лет*
- 50.61%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение доходности по годам MTX.DE и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -11.18% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -16.16% | 63.01% | 7.83% | 38.02% |
IDR.MC Indra A | 15.45% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.54% | -27.78% | 9.61% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and IDR.MC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2006 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
MTX.DE
IDR.MC
Сравнение MTX.DE c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTX.DE | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.89 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.70 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и IDR.MC
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -65.76% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -30.23% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -30.23% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -30.63% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | -63.01% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -13.12% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -26.90% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 12.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и IDR.MC
MTU Aero Engines AG (MTX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.93% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 39.84% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 47.98% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 35.17% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 34.53% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и IDR.MC
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IDR.MC в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.45% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTX.DE и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and IDR.MC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор