Сравнение CHG.L с BA.L
CHG.L (Chemring Group plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHG.L returned 15.92%/yr vs 18.37%/yr for BA.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHG.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции CHG.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 15.92% против 18.37% соответственно.
CHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 15.92%
BA.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам CHG.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 6.86% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
BA.L BAE Systems plc | 11.80% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between CHG.L and BA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1993 г. | 0.23 |
Over the past year, CHG.L and BA.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHG.L:
£1.39B
BA.L:
£58.12B
CHG.L:
£0.28
BA.L:
£1.33
CHG.L:
17.88
BA.L:
14.45
CHG.L:
0.12
BA.L:
2.31
CHG.L:
1.35
BA.L:
1.06
CHG.L:
3.77
BA.L:
4.93
CHG.L:
£1.02B
BA.L:
£54.65B
CHG.L:
£1.01B
BA.L:
£4.75B
CHG.L:
£193.20M
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
CHG.L
BA.L
Сравнение CHG.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHG.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.08 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.16 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHG.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHG.L и BA.L
Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.82%, что меньше максимальной просадки BA.L в -84.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -84.46% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -21.30% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -21.30% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -21.30% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -37.80% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -17.79% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.36% | -21.36% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 9.70% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.L и BA.L
Chemring Group plc (CHG.L) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 9.86% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 23.66% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 30.05% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 25.81% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 25.07% | +7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.L и BA.L
Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности BA.L в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 0.72% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
CHG.L Chemring Group plc | 1.60% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHG.L и BA.L
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHG.L and BA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор