Сравнение HO.PA с R3NK.DE
HO.PA (Thales S.A.) and R3NK.DE (RENK Group AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, HO.PA returned -4.27% vs -34.03% for R3NK.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и R3NK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у R3NK.DE с доходностью -12.82%.
HO.PA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 14.73%
R3NK.DE
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -13.99%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HO.PA и R3NK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 3.52% | 68.36% | 3.52% |
R3NK.DE RENK Group AG | -12.82% | 194.05% | 5.97% |
Correlation
The correlation between HO.PA and R3NK.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between HO.PA and R3NK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. R3NK.DE — Ранг доходности на риск
HO.PA
R3NK.DE
Сравнение HO.PA c R3NK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и RENK Group AG (R3NK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HO.PA | R3NK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.67 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.10 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и R3NK.DE
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки R3NK.DE в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и R3NK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | R3NK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -50.87% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -50.57% | +30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -47.14% | +34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -27.37% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 30.96% | -20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и R3NK.DE
Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 7.80%, в то время как у RENK Group AG (R3NK.DE) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R3NK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | R3NK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 15.83% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 37.89% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 52.80% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 61.18% | -32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 61.18% | -33.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и R3NK.DE
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности R3NK.DE в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.66% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
R3NK.DE RENK Group AG | 1.26% | 0.78% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и R3NK.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и RENK Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and R3NK.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и R3NK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор