Сравнение EXENS.PA с SAF.PA
EXENS.PA (Exosens) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past year, EXENS.PA returned 40.18% vs 14.29% for SAF.PA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXENS.PA и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXENS.PA показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 2.11%.
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам EXENS.PA и SAF.PA
Correlation
The correlation between EXENS.PA and SAF.PA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXENS.PA vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
EXENS.PA
SAF.PA
Сравнение EXENS.PA c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXENS.PA | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.60 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.65 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXENS.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.39 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXENS.PA и SAF.PA
Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXENS.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -92.64% | +67.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -23.62% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -12.54% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -36.06% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 8.66% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXENS.PA и SAF.PA
Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXENS.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 10.04% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 27.58% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 31.29% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 28.32% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 33.13% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXENS.PA и SAF.PA
Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SAF.PA в 1.12%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXENS.PA and SAF.PA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор