Сравнение EXA.PA с LDO.MI
EXA.PA (Exail Technologies) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXA.PA returned 24.49%/yr vs 19.15%/yr for LDO.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции EXA.PA превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 24.49% против 19.15% соответственно.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and LDO.MI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.16 |
Over the past year, EXA.PA and LDO.MI have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
EXA.PA
LDO.MI
Сравнение EXA.PA c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.10 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.21 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.06 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и LDO.MI
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, примерно равная максимальной просадке LDO.MI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -90.12% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -23.76% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -23.76% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -33.70% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -73.16% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -20.23% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -52.87% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 11.58% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и LDO.MI
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 10.58% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 29.75% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 41.24% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 35.63% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 37.73% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и LDO.MI
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and LDO.MI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор