Сравнение AIR.PA с SAF.PA
AIR.PA (Airbus SE) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 18.41%/yr for SAF.PA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AIR.PA уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 14.28% против 18.41% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и SAF.PA
Correlation
The correlation between AIR.PA and SAF.PA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.55 |
Over the past year, AIR.PA and SAF.PA have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
AIR.PA
SAF.PA
Сравнение AIR.PA c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и SAF.PA
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -92.64% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -23.62% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -23.62% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -29.84% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -64.63% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -12.54% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -36.06% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 8.66% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и SAF.PA
Airbus SE (AIR.PA) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.04% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 27.58% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 31.29% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.32% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 33.13% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и SAF.PA
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SAF.PA в 1.12%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and SAF.PA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор